Διπλό εκθετικό κινητό μέσο (DEMA)
Το διπλό εκθετικό μεταβαλλόμενο μέσο είναι ένας τεχνικός δείκτης που εισήγαγε ο Patrick Mulloy στο άρθρο του του Ιανουαρίου του 1994 "Smoothing Data With Faster Moving Average" στην Τεχνική Ανάλυση των Stocks & Commodities magazine.
Το DEMA χρησιμοποιεί δύο εκθετικούς κινούμενους μέσους όρους (EMAs) για την εξάλειψη της καθυστέρησης, καθώς ορισμένοι έμποροι θεωρούν ότι η υστέρηση αποτελεί πρόβλημα. Το DEMA χρησιμοποιείται με παρόμοιο τρόπο με τους παραδοσιακούς κινητούς μέσους όρους (MA). Ο μέσος όρος συμβάλλει στην επιβεβαίωση των ανοδικών τάσεων όταν η τιμή είναι υψηλότερη από τον μέσο όρο και βοηθά στην επιβεβαίωση της πτωτικής τάσης όταν η τιμή είναι κάτω από τον μέσο όρο. Όταν η τιμή υπερβαίνει τον μέσο όρο που μπορεί να σηματοδοτήσει μια μεταβολή της τάσης. Οι κινητοί μέσοι όροι χρησιμοποιούνται επίσης για να υποδείξουν περιοχές στήριξης ή αντοχής.
Βασικές τακτικές
- Το DEMA ανταποκρίνεται πιο γρήγορα στις μεταβολές των τιμών από έναν κανονικό εκθετικό κινούμενο μέσο όρο (EMA).
- Το DEMA μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο όπως και άλλες Μ.Α., εφόσον ο έμπορος κατανοεί ότι ο δείκτης θα αντιδράσει ταχύτερα από τα παραδοσιακά ΜΑ. Αυτό μπορεί να απαιτήσει κάποια αλλαγή των στρατηγικών.
- Λιγότερο καθυστέρηση δεν είναι πάντα καλό, διότι η υστέρηση βοηθά στο φιλτράρισμα του θορύβου. Ένας δείκτης με μικρότερη υστέρηση είναι πιο επιρρεπής στην αντίδραση στο θόρυβο ή σε μικρές μη σημαντικές κινήσεις τιμών.
- Ένα μακροπρόθεσμο DEMA χρονικό πλαίσιο, όπως 100 περιόδους, θα είναι πιο αργό να αντιδράσει σε σχέση με ένα βραχυπρόθεσμο DEMA χρονικό πλαίσιο, όπως 20 περιόδους.
Ο τύπος για το διπλό εκθετικό κινητό μέσο (DEMA) είναι
DEMA = 2 × EMAN - EMA της EMAN όπου: \ begin {aligned} & DEMA = 2 \ times EMA_N \\ & \ textbf {where:} \ back period} \ end {ευθυγραμμισμένο} DEMA = 2 × EMAN - EMA του EMAN όπου:
Τρόπος υπολογισμού του διπλού εκθετικού κινητού μέσου όρου (DEMA)
- Επιλέξτε οποιαδήποτε περίοδο αναστροφής, όπως πέντε περίοδοι, 15 περίοδοι ή 100 περίοδοι.
- Υπολογίστε το EMA για αυτήν την περίοδο, αυτό είναι το EMA (n).
- Εφαρμόστε ένα EMA με την ίδια περίοδο ανασκόπησης στο EMA (n). Αυτό δίνει ένα εξομαλυνμένο EMA.
- Πολλαπλασιάζετε δύο φορές το EMA (n) και αφαιρείτε τον εξομαλυνμένο EMA.
Τι σημαίνει να σας λέει ο διπλός εκθετικός κινητός μέσος (DEMA) ">
Παρόλο που ο δείκτης ονομάζεται διπλός εκθετικός κινητός μέσος όρος, η εξίσωση δεν βασίζεται στη χρήση ενός διπλού εκθετικού παράγοντα εξομάλυνσης. Αντ 'αυτού, η εξίσωση διπλασιάζει το EMA, αλλά στη συνέχεια ακυρώνει την καθυστέρηση, αφαιρώντας ένα εξομαλυνμένο EMA. Λόγω της επιπλοκής της εξίσωσης, οι υπολογισμοί DEMA απαιτούν περισσότερα δεδομένα σε σχέση με τους υπολογισμούς EMA. Ωστόσο, τα σύγχρονα υπολογιστικά φύλλα και τα πακέτα τεχνικής χαρτογράφησης υπολογίζουν εύκολα τα DEMA.
Τα DEMAs αντιδρούν ταχύτερα από τα παραδοσιακά ΜΑ, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιηθούν από τους εμπόρους ημέρας και τους εμπόρους ταλάντευσης. Οι επενδυτές μπορούν επίσης να τις χρησιμοποιήσουν, αλλά δεδομένου ότι πολλοί μακροπρόθεσμοι επενδυτές προτιμούν να είναι λιγότερο δραστήριοι στα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν οι παραδοσιακές ΜΑ μπορεί να λειτουργούν καλύτερα.
Τα DEMAs χρησιμοποιούνται με τους ίδιους τρόπους με τα παραδοσιακά ΜΑ. Τα DEMAs μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να αναλύσουν τη δύναμη της ανοδικής τάσης ή της καθοδικής τάσης της τιμής. Οι έμποροι μπορούν να παρακολουθήσουν την τιμή για να διασχίσουν το DEMA ή τα DEMAs να διασχίσουν ο ένας τον άλλον εάν χρησιμοποιούν πολλαπλά DEMAs (με διαφορετικές περιόδους ανασκόπησης). Το DEMA μπορεί επίσης να παρέχει στήριξη ή αντίσταση.
Κυρίως, οι έμποροι παρακολουθούν τις τιμές σε σχέση με το DEMA για να αξιολογήσουν την κατεύθυνση της τάσης και την τάση. Όταν η τιμή είναι πάνω από το DEMA, και το DEMA αυξάνεται, συμβάλλει στην επιβεβαίωση της ανοδικής τάσης. Όταν η τιμή είναι κάτω από το DEMA και το DEMA πέφτει, αυτό βοηθά στην επιβεβαίωση της καθοδικής τάσης.
Βάσει των παραπάνω, εάν η τιμή κινείται πάνω από το DEMA από κάτω, αυτό θα μπορούσε να σημάνει ότι η πτωτική πορεία έχει λήξει και η τιμή αρχίζει να αυξάνεται. Εάν η τιμή πέσει κάτω από το DEMA από πάνω, αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ότι η uptrend έχει τελειώσει και οι χαμηλότερες τιμές είναι επικείμενες.
Οι έμποροι θα μπορούσαν επίσης να διαθέτουν δύο (ή περισσότερα) DEMA με διαφορετικές περιόδους ανασκόπησης στο γράφημά τους. Εμπορικά σήματα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν όταν αυτές οι γραμμές διασχίζουν. Για παράδειγμα, ένας έμπορος μπορεί να αγοράσει όταν ένα DEMA 20 χρόνων διασχίζει πάνω από ένα DEMA διάρκειας 50 ετών. Θα πωλούνταν όταν η περίοδος 20 περνά πίσω κάτω από την περίοδο των 50 ετών. Αυτό είναι ένα απλοποιημένο παράδειγμα, αλλά μια διασταύρωση DEMA είναι μια άλλη τακτική που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι έμποροι.
Τέλος, οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το DEMA για να επισημάνουν πιθανές περιοχές υποστήριξης και αντοχής. Δεδομένου ότι το DEMA αντιδρά γρήγορα, αυτό μπορεί να μην είναι πάντα αποτελεσματικό. Εάν βλέπετε ένα DEMA ή οποιοδήποτε κινούμενο μέσο όρο ως πιθανή υποστήριξη ή αντίσταση, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι η ΜΑ έχει παράσχει πραγματικά στήριξη ή αντίσταση στο παρελθόν. Αν η MA δεν έχει εξυπηρετήσει αυτή τη λειτουργία στο παρελθόν, πιθανότατα δεν θα είναι στο μέλλον.
Η διαφορά μεταξύ του διπλού εκθετικού κινούμενου μέσου (DEMA) και του τριπλού εκθετικού κινητού μέσου όρου (TEMA)
Όπως υποδηλώνουν τα ονόματα, το διπλό EMA περιλαμβάνει το EMA ενός EMA. Το τριπλό EMA έχει έναν ακόμη πιο περίπλοκο υπολογισμό, ο οποίος περιλαμβάνει ένα EMA ενός EMA ενός EMA. Ο στόχος είναι ακόμα να μειωθεί η υστέρηση, και το τριπλό EMA έχει ακόμη μικρότερη καθυστέρηση από το διπλό EMA.
Περιορισμοί του διπλού εκθετικού κινούμενου μέσου (DEMA)
Οι κινητοί μέσοι όροι τείνουν να λειτουργούν καλά στις τρεχούμενες αγορές, αλλά παρέχουν λίγη διορατικότητα όταν η τιμή είναι ασταθής ή περιορισμένη. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων η τιμή συχνά θα περνάει πέρα δώθε σε όλη τη διάρκεια της MA ή DEMA. Οι βραχυπρόθεσμες κινήσεις τιμών είναι απίθανο να οδηγήσουν σε κερδοφόρα εμπορικά σήματα.
Η μείωση της υστέρησης μπορεί να είναι καλή σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν συμβαίνει μια πραγματική αναστροφή τιμών. Η μειωμένη υστέρηση λαμβάνει τον έμπορο πιο γρήγορα, μειώνοντας τις απώλειές του. Ωστόσο, η μειωμένη υστέρηση μπορεί επίσης να οδηγήσει σε υπερεκτίμηση. Αυτό συμβαίνει όταν ένας δείκτης παρέχει πάρα πολλά σήματα. Για παράδειγμα, ο δείκτης λέει σε έναν έμπορο να πουλήσει όταν η τιμή κάνει μόνο μια μικρή κίνηση εναντίον τους. Ο έμπορος πωλεί μόνο για να παρακολουθήσει την τιμή συνεχίζει στην αρχική του κατεύθυνση. Μερικές φορές η υστέρηση είναι καλή και μερικές φορές δεν είναι. Εξαρτάται από το τι θέλει ο έμπορος από έναν δείκτη. Εναπόκειται στον έμπορο να βρει μια ισορροπία και να καθορίσει πόση καθυστέρηση λειτουργεί για αυτούς.
Το DEMA χρησιμοποιείται καλύτερα σε συνδυασμό με άλλες μορφές ανάλυσης, όπως η ανάλυση των τιμών, η θεμελιώδης ανάλυση και άλλοι τεχνικοί δείκτες.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.