Η διαφορά μεταξύ ταχείας και αργής στοχαστικής

Η κύρια διαφορά μεταξύ των γρήγορων και των αργών στοχαστικών συνοψίζεται σε μία λέξη: ευαισθησία. Το γρήγορο στοχασμό είναι πιο ευαίσθητο από το αργό στοχαστικό στις μεταβολές της τιμής της υποκείμενης ασφάλειας και πιθανότατα θα οδηγήσει σε πολλά σήματα συναλλαγών. Ωστόσο, για να κατανοήσετε πραγματικά αυτή τη διαφορά, θα πρέπει πρώτα να καταλάβετε τι είναι ο δείκτης στοχαστικής ορμής.

Πώς λειτουργεί ο ταλαντωτής στοχασμού Momentum Oscillator

Αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '50, ο ταλαντωτής στοχαστικής ορμής χρησιμοποιείται για να συγκρίνει την τιμή κλεισίματος μιας ασφάλειας σε σχέση με το εύρος τιμών της για μια δεδομένη χρονική περίοδο - συνήθως 14 ημέρες. Υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:

% C = 100 * (CP-L14) (H14-L14) όπου: C = Πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματοςL14 = Χαμηλή από τις 14 προηγούμενες συνεδρίες συναλλαγών \ begin {aligned} & \% K = -L14)} {(H14-L14)} \\ & \ textbf {where:} \\ & C = \ text {Πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματος} \\ & L14 = \ text {Χαμηλή από τις 14 προηγούμενες συνεδρίες συναλλαγών} = \ text {Η υψηλότερη τιμή που διαπραγματεύεται κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου των 14 ημερών} \ end {aligned}% K = (H14-L14) 100 * (CP-L14) όπου: C = προηγούμενες συνεδριάσεις συναλλαγών

Το αποτέλεσμα των 80% του ΚΚ ερμηνεύεται ότι σημαίνει ότι η τιμή του τίτλου έκλεισε πάνω από το 80% όλων των προηγούμενων τιμών κλεισίματος που σημειώθηκαν τις τελευταίες 14 ημέρες. Η βασική υπόθεση είναι ότι η τιμή ενός τίτλου θα διαπραγματευτεί στην κορυφή του εύρους σε μια μεγάλη ανοδική πορεία. Ένας κινητός μέσος όρος τριών περιόδων του% K που ονομάζεται% D περιλαμβάνεται συνήθως για να λειτουργήσει ως γραμμή σήματος. Τα σήματα συναλλαγών γίνονται συνήθως όταν το% K διασχίζει το% D.

Γενικά, για τον παραπάνω υπολογισμό χρησιμοποιείται περίοδος 14 ημερών, αλλά η περίοδος αυτή συχνά τροποποιείται από τους εμπόρους για να καταστήσει αυτόν τον δείκτη περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητο στις μεταβολές της τιμής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.

Το αποτέλεσμα που προκύπτει από την εφαρμογή του ανωτέρω τύπου είναι γνωστό ως το γρήγορο στοχαστικό. Ορισμένοι έμποροι θεωρούν ότι αυτός ο δείκτης είναι πολύ ευαίσθητος στις μεταβολές των τιμών, πράγμα που τελικά οδηγεί σε αποβολή των θέσεων τους πρόωρα. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, ο αργός στοχαστικός εφευρέθηκε εφαρμόζοντας έναν κινούμενο μέσο όρο τριών περιόδων στο% Κ του γρήγορου υπολογισμού. Η απόκτηση ενός κινούμενου μέσου όρου τριών περιοδικών του% K του γρήγορου στοχασμού αποδείχθηκε αποτελεσματικός τρόπος για την αύξηση της ποιότητας των σημάτων των συναλλαγών. μειώνει επίσης τον αριθμό των ψευδών διασταυρώσεων. Αφού ο πρώτος κινούμενος μέσος όρος εφαρμοστεί στο γρήγορο στοχαστικό% K, τότε εφαρμόζεται ένας επιπλέον κινούμενος μέσος όρος τριών περιόδων-κάνοντας αυτό που είναι γνωστό ως% D του αργού στοχασμού. Η προσεκτική εξέταση θα δείξει ότι το% K του αργού στοχαστικού είναι το ίδιο με το% D (γραμμή σήματος) στο γρήγορο στοχαστικό.

Η κατώτατη γραμμή

Ένας εύκολος τρόπος για να θυμάστε τη διαφορά μεταξύ των δύο τεχνικών δεικτών είναι να σκεφτείτε το γρήγορο στοχαστικό ως σπορ αυτοκίνητο και το αργό στοχαστικό ως λιμουζίνα. Όπως ένα σπορ αυτοκίνητο, ο γρήγορος στοχασμός είναι ευκίνητος και αλλάζει κατεύθυνση πολύ γρήγορα σε απόκριση ξαφνικών αλλαγών. Η αργή στοχαστική παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο για να αλλάξει την κατεύθυνση, αλλά υπόσχεται μια πολύ ομαλή πορεία.

Μαθηματικά, οι δύο ταλαντωτές είναι σχεδόν ίδιοι εκτός από το ότι το% K του αργού στοχασμού δημιουργείται λαμβάνοντας έναν μέσο όρο τριών περιόδων του% st γρήγορα. Λαμβάνοντας ένα κινούμενο μέσο όρο τριών περιόδων κάθε% K θα έχει ως αποτέλεσμα τη γραμμή που χρησιμοποιείται για ένα σήμα.