Αυτόματη οδήγηση
Το Autotrading είναι ένα εμπορικό σχέδιο που βασίζεται σε εντολές αγοράς και πώλησης που τοποθετούνται αυτόματα βάσει ενός υποκείμενου συστήματος ή προγράμματος. Οι εντολές αγοράς ή πώλησης τοποθετούνται όταν πληρούνται οι όροι συναλλαγής στο υποκείμενο σύστημα ή το πρόγραμμα.
Βασικές τακτικές
- Η αυτόματη διόρθωση είναι όταν οι εντολές αγοράς και πώλησης τοποθετούνται αυτόματα βάσει προγραμματισμένης στρατηγικής.
- Το Advanced autotrading, το οποίο περιορίζει την ανθρώπινη παρέμβαση στο πρόγραμμα συναλλαγών, απαιτεί ένα εξελιγμένο και καλά γραπτό πρόγραμμα συναλλαγών. Το πρόγραμμα απαιτεί ακόμη ανθρώπινη παρακολούθηση για να βεβαιωθεί ότι λειτουργεί σωστά.
- Η αυτόματη διόρθωση επιτρέπει την ταχεία εκτέλεση εντολών, μόλις πληρούνται οι προϋποθέσεις προγραμματισμένης στρατηγικής.
- Τα προγράμματα αυτοκινητοδρόμησης μπορούν να βασίζονται σε σχεδόν οποιαδήποτε στρατηγική, αλλά η στρατηγική πρέπει να είναι προγραμματιζόμενη και, ιδανικά, η στρατηγική πρέπει να δοκιμαστεί διεξοδικά για κερδοφορία πριν από την προσπάθεια προγραμματισμού της.
Κατανόηση της αυτόματης διόρθωσης
Το Autotrading είναι ένα είδος εμπορικού σχεδίου που επιτρέπει στους επενδυτές να αξιοποιούν τις ευκαιρίες της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Συνήθως περιλαμβάνει πολύπλοκο προγραμματισμό και σε ορισμένες περιπτώσεις εξελιγμένες πλατφόρμες συναλλαγών που υποστηρίζουν εξωτερικούς προγραμματισμούς ή plugins.
Οι έμποροι μπορούν να προγραμματίσουν το λογισμικό διαπραγμάτευσης ή να συνδέσουν ένα πρόγραμμα με το λογισμικό διαπραγμάτευσης, για να κάνουν αυτοματοποιημένα δρομολόγια με βάση μια προσαρμοσμένη στρατηγική διαπραγμάτευσης.
Οι βασικές μορφές αυτόματης διόρθωσης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από όλους τους τύπους επενδυτών λιανικής. Για παράδειγμα, ο καθορισμός παραγγελιών που θα εκτελούνται στο μέλλον όταν πληρούνται ορισμένα κριτήρια είναι η πιο βασική μορφή αυτόματης διόρθωσης. Σε ένα πιο προηγμένο επίπεδο, η αυτόματη οδήγηση μπορεί να εξαλείψει εντελώς την ανθρώπινη είσοδο. Μόλις προγραμματιστεί το λογισμικό, θα συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρεμβολής ή εισόδου. Στην προηγμένη περίπτωση, οι έμποροι προγραμμάτων εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά τα προγράμματά τους για να βεβαιωθούν ότι λειτουργούν όπως αναμένεται.
Συνολικά, τα συστήματα αυτόματης διεύθυνσης χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα αγορών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών, των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, των δικαιωμάτων προαίρεσης και των forex.
Δυνατότητες αυτόματης οδήγησης
Η αυτόματη ταξινόμηση απαιτεί μια προκαθορισμένη εμπορική στρατηγική. Η στρατηγική είναι η βάση για το πρόγραμμα αυτόματης διεύθυνσης, καθορίζοντας πότε και γιατί θα διαπραγματευτεί. Μπορεί να δομηθεί με διάφορους τρόπους για όλους τους τύπους επενδυτών. Οι ιδιώτες επενδυτές μπορούν να αναπτύξουν βασικά σχέδια αυτόματης αντιστάθμισης που αγοράζουν επενδύσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους ή εκείνο τον τόπο με εντολές υπό όρους σε μετοχές που πληρούν ορισμένες παραμέτρους. Οι παραγγελίες υπό όρους επιτρέπουν σε έναν επενδυτή να εισάγει συναλλαγές σε συγκεκριμένα επίπεδα για την αυτόματη εκτέλεση όταν επιτευχθεί τιμή.
Οι θεσμικοί επενδυτές και οι τεχνικοί έμποροι θα χρησιμοποιούν πολύπλοκα συστήματα διαπραγμάτευσης που επιτρέπουν την παροχή εντολών και στρατηγικών υπό όρους, όπως είναι η εμπορία δικτύων, η εμπορία τάσεων, το scalping ή η εξασθένιση.
Πολλοί έμποροι τεχνικής ημέρας θα συνεργάζονται μόνο με μεσίτες που επιτρέπουν να συνδέονται plugins ή εξωτερικά προγράμματα με την πλατφόρμα τους ή που προσφέρουν πρόγραμμα κωδικοποίησης εντός της ίδιας της πλατφόρμας για τη δημιουργία δεικτών και προγραμμάτων αυτόματης διόρθωσης.
Οι χρηματιστηριακές πλατφόρμες όπως οι TD Ameritrade και Interactive Brokers, για παράδειγμα, προσφέρουν δυνατότητες κωδικοποίησης και αυτόματης διόρθωσης. Οι θεσμικοί επενδυτές θα έχουν κατά κανόνα τις δικές τους αποκλειστικές πλατφόρμες συναλλαγών που επιτρέπουν την αυτόματη διόρθωση μέσω αλγοριθμικού προγραμματισμού.
Στρατηγικές αυτόματης οδήγησης
Οι θεσμικοί επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιούν σύνθετους αλγορίθμους που επιδιώκουν να τοποθετήσουν συναλλαγές για επενδυτικά χαρτοφυλάκια βάσει καθορισμένων κριτηρίων που διέπονται από το στόχο ενός χαρτοφυλακίου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αυτόματη αγορά ή πώληση τίτλων για τη διατήρηση ενός συγκεκριμένου ποσοστού ή κατανομής σε δολάρια σε κάθε μετοχή ή την αντιστοίχιση των συμμετοχών του χαρτοφυλακίου με ένα δείκτη.
Οι έμποροι Τεχνικής Ημέρας θα χρησιμοποιήσουν την αυτοκινητοβιομηχανία για να επενδύσουν βάσει τεχνικών σημάτων της αγοράς. Συνήθως χρησιμοποιούν σύνθετες παραγγελίες υπό όρους για αυτόματη διαπραγμάτευση. Αυτοί οι τύποι παραγγελιών επιτρέπουν σε έναν επενδυτή να καθορίσει μια τιμή εισόδου και να δημιουργήσει ένα περιλαίμιο γύρω από το εμπόριο για να θεσπίσει προκαθορισμένα επίπεδα κερδών και ζημιών για τη διαχείριση του κινδύνου. Μπορούν να κατασκευαστούν προγράμματα αυτόματης αντιστοίχισης για να επωφεληθούν από τις τάσεις που αναπτύσσονται, τα κενά στο εμπόριο, το εύρος συναλλαγών ή το τριχωτό της κεφαλαιοποίησης. Υπάρχουν αμέτρητες στρατηγικές. Η αξιοποίησή τους περιορίζεται μόνο από την ικανότητα του έμπορου να καταλήξει σε κερδοφόρες στρατηγικές και να το προγραμματίζει αποτελεσματικά.
Το Autotrading είναι επίσης δημοφιλές για τους επενδυτές στην αγορά συναλλάγματος. Οι περισσότεροι μεσίτες προσφέρουν μια πλατφόρμα που έρχεται εξοπλισμένη με τη δυνατότητα εγκατάστασης προγραμμάτων που παρέχονται από άλλους εμπόρους και επιχειρήσεις. Η ευρεία χρήση των προγραμμάτων αυτόματης διεύθυνσης στην αγορά συναλλάγματος σημαίνει ότι υπάρχει πληθώρα λογισμικού αυτόματης διόρθωσης, το οποίο είναι ουσιαστικά σκουπίδια, δεν έχει δοκιμαστεί σε συνθήκες ζωντανών συναλλαγών και δεν είναι κερδοφόρο. Όταν αγοράζετε ένα εμπορικό πρόγραμμα, πέλμα προσεκτικά καθώς η αρένα είναι γεμάτη με απατεώνες που προσφέρουν τις ελπίδες για πλούτη για ένα μικρό (ή μεγάλο) τέλος.
Οι έμποροι Forex μπορούν επίσης να δημιουργήσουν δικά τους προγράμματα συναλλαγών, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα κωδικοποίησης MetaTrader4 ή MetaTrader5 που ονομάζεται MQL4 και MQL5, για παράδειγμα.
Παράδειγμα κριτηρίων που πρέπει να λάβετε υπόψη για μια στρατηγική αυτόματης οδήγησης
Το λεωφορείο μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά ο προγραμματισμός ακόμη και μια απλή στρατηγική συναλλαγών απαιτεί πολλή σκέψη. Οι κανόνες πρέπει να είναι αρκετά απλοί για να κωδικοποιηθούν και δεν μπορούν να περιλαμβάνουν υποκειμενικότητα, καθώς ο υπολογιστής χρειάζεται να ακολουθούν ορισμένους κανόνες.
Τα πράγματα που πρέπει να εξεταστούν περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:
- Το μέγεθος της θέσης και ο τρόπος με τον οποίο θα οριστεί.
- Πώς θα εισαχθούν οι συναλλαγές και ποιες συγκεκριμένες παράμετροι θα ενεργοποιήσουν ένα εμπόριο.
- Πώς θα κλείσουν οι συναλλαγές και τι προκαλεί το κλείσιμο ενός εμπορίου.
- Ο προγραμματιστής θα θέλει επίσης να σκεφτεί τους περιορισμούς στο σύστημα, όπως όταν δεν πρέπει ή δεν πρέπει να εμπορεύεται.
- Μπορεί επίσης να θέλουν να θέσουν κάποιες διασφαλίσεις.
Τα θέματα αυτά αναπτύσσονται λεπτομερέστερα κατωτέρω.
Μέγεθος θέσης και πώς θα οριστεί
Θα μπορούσε να οριστεί ως μέγεθος θέσης ισούται με το 10% του μετοχικού κεφαλαίου, για παράδειγμα. Ή θα μπορούσε να είναι πιο προηγμένη, καθορίζοντας πρώτα τη διαφορά μεταξύ της τιμής εισόδου και της απώλειας stop, καθορίζοντας ένα μέγιστο κίνδυνο, όπως το 1% του κεφαλαίου του λογαριασμού, και στη συνέχεια ορίζοντας το μέγεθος της θέσης βάσει του κινδύνου 1% και της απόστασης μεταξύ τη διακοπή της απώλειας και την είσοδο στο συγκεκριμένο εμπόριο. Αυτή η πιο προηγμένη προσέγγιση μεγέθους θέσης ονομάζεται μερικές φορές το βέλτιστο μέγεθος μεγέθους, καθώς το μέγεθος της θέσης αλλάζει με βάση τα στοιχεία ενός εμπορίου.
Πώς θα εισαχθούν οι συναλλαγές και ποιες συγκεκριμένες παράμετροι θα ενεργοποιήσουν το εμπόριο
Για παράδειγμα, για ένα εμπόριο που πρέπει να εισαχθεί σε κινητό μέσο όρο (MA) crossover απαιτεί η τιμή πρώτα να είναι στη μία πλευρά της MA, και στη συνέχεια να είναι από την άλλη. Πρέπει επίσης να προσδιοριστεί η πηγή δεδομένων. Πώς καθορίζεται η τιμή: η τελευταία τιμή; η τιμή προσφοράς; η τιμή αιτήματος;
Πώς θα κλείσουν οι συναλλαγές και τι προκαλεί το κλείσιμο ενός εμπορίου
Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την τοποθέτηση εντολών οριακών εντολών και εντολών διακοπής ζημιών στην αρχή του εμπορίου. Οι εντολές αυτές θα κλείσουν το εμπόριο στις τιμές παραγγελίας, είτε το εμπόριο είναι κερδοφόρο είτε μη κερδοφόρο. Μια πιο σύνθετη στρατηγική θα μπορούσε να είναι ο προγραμματισμός μιας απώλειας stop stop.
Ο προγραμματιστής θα θέλει επίσης να σκεφτεί τους περιορισμούς στο σύστημα
Αυτό περιλαμβάνει πράγματα όπως όταν ο προγραμματιστής δεν πρέπει ή δεν πρέπει να εμπορεύεται. Για παράδειγμα, ο προγραμματιστής μπορεί να μην θέλει το πρόγραμμα να τρέξει μέχρι πέντε λεπτά μετά την άνοιξη της χρηματιστηριακής αγοράς. Επομένως, θα χρειαστεί να θέσουν ένα χρονικό περιορισμό στον κώδικα προγραμματισμού.
Μπορούν επίσης να επιθυμούν να βάλουν ορισμένα μέτρα διασφάλισης
Για παράδειγμα, εάν χάσει περισσότερα από 5% μετοχές ή ένα ανοιχτό εμπόριο χάνει περισσότερα από ένα καθορισμένο ποσό, το πρόγραμμα κλείνει όλες τις συναλλαγές ή / και αποστέλλεται ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν διαχειριστή για να ελέγξει το πρόγραμμα.
Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν κάνετε ένα αυτοματοποιημένο πρόγραμμα συναλλαγών. Όσο πιο σύνθετο είναι το σύστημα, τόσο περισσότερα κριτήρια και παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.