Stochastics: Ένας ακριβής δείκτης αγοράς και πώλησης

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, ο George Lane ανέπτυξε stochastics, ένας δείκτης που μετρά τη σχέση ανάμεσα στην τιμή κλεισίματος ενός εκδότη και την τιμή του για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Δεκατέσσερις είναι ο μαθηματικός αριθμός που χρησιμοποιείται στον τρόπο χρόνου. Ανάλογα με το στόχο του τεχνικού, μπορεί να αντιπροσωπεύει ημέρες, εβδομάδες ή μήνες. Ο χαριστικός μπορεί να θέλει να εξετάσει έναν ολόκληρο τομέα. Για μια μακροπρόθεσμη άποψη ενός τομέα, ο charist θα ξεκινούσε εξετάζοντας 14 μήνες από το εύρος συναλλαγών ολόκληρης της βιομηχανίας.

Τιμή Δράση

Το Stochastics είναι ένας ευνοημένος τεχνικός δείκτης επειδή είναι εύκολο να κατανοηθεί και έχει υψηλό βαθμό ακρίβειας. Χρησιμοποιείται για να δείξει πότε ένα απόθεμα έχει μεταφερθεί σε θέση overbought ή oversold.

Η προϋπόθεση των stochastics είναι ότι όταν οι τάσεις των αποθεμάτων προς τα πάνω, η τιμή κλεισίματος τους τείνει να διαπραγματεύεται στο υψηλότερο σημείο του εύρους της ημέρας ή της δράσης των τιμών. Η τιμολογιακή ενέργεια αναφέρεται στο φάσμα των τιμών στις οποίες ένα χρηματιστήριο πραγματοποιεί συναλλαγές σε όλη την ημερήσια συνεδρία. Για παράδειγμα, εάν ένα απόθεμα ανοίξει στα $ 10, διαπραγματεύεται τόσο χαμηλά όσο $ 9, 75 και $ 10, 75 και στη συνέχεια κλείνει στα $ 10, 50 την ημέρα, η τιμή ή το εύρος τιμής θα είναι μεταξύ $ 9, 75 (χαμηλό ημέρας) και $ 10, 75 της ημέρας). Αντίθετα, αν η τιμή έχει καθοδική κίνηση, η τιμή κλεισίματος τείνει να διαπραγματεύεται στο χαμηλό εύρος της ημέρας ή κοντά στο χαμηλό εύρος της ημέρας.

Δείκτης σχετικής αντοχής

Ο Jack D. Schwager, συνιδρυτής του Fund Seeder και συγγραφέας πολλών βιβλίων για την τεχνική ανάλυση, χρησιμοποιεί τον όρο "κανονικοποιημένο" για να περιγράψει τους στοχαστικούς ταλαντωτές που έχουν προκαθορισμένα όρια, τόσο στις υψηλές όσο και στις χαμηλές πλευρές. Ένα παράδειγμα ενός τέτοιου ταλαντωτή είναι ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) - ένας δημοφιλής δείκτης ορμής που χρησιμοποιείται στην τεχνική ανάλυση - η οποία κυμαίνεται από 0 έως 100. Συνήθως ορίζεται είτε στο φάσμα 20 έως 80 είτε στο εύρος 30 έως 70 . Είτε ψάχνετε έναν τομέα είτε ένα ατομικό ζήτημα, μπορεί να είναι πολύ ωφέλιμο να χρησιμοποιείτε το stochastics και το RSI σε συνδυασμό μεταξύ τους.

Stochastics: Ένας ακριβής δείκτης αγοράς και πώλησης

Τύπος

Οι στοχαστικές μετρήσεις με τη γραμμή Κ και τη γραμμή Δ. Αλλά είναι η γραμμή D που παρακολουθούμε προσεκτικά, γιατί θα υποδείξει τυχόν σημαντικά μηνύματα στο διάγραμμα. Μαθηματικά, η γραμμή K μοιάζει με αυτό:

K = 100 [C-L5close ÷ (H5-L5)] όπου: C = η πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματος L5 = & K = 100 [(C-L5close) \ div (H5-L5)] \\ & \ textbf {where:} \\ & C = \ text { πέντε προηγούμενα} \\ & \ text {trading sessions} \\ & H5 = \ text {η υψηλότερη τιμή που διαπραγματεύεται κατά τη διάρκεια} \\ & \ text { (C5-L5close) ÷ (H5-L5)] όπου: C = η πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματοςL5 = η χαμηλή από τις πέντε προενταξιακές συνεδρίες H5 =

Ο τύπος για την πιο σημαντική γραμμή D μοιάζει με αυτό:

D = 100 (H3 ÷ L3) όπου: H3 = η υψηλότερη από τις τρεις προηγούμενες συνεδριάσεις συναλλαγώνL3 = η χαμηλότερη τιμή που διαπραγματεύεται κατά την ίδια τριήμερη περίοδο \ begin {aligned} & \ text {D} = 100 L3) \\ & \ textbf {where:} \\ & H3 = \ text {η υψηλότερη από τις τρεις προηγούμενες συνεδρίες συναλλαγών} \\ & L3 = \ text { (H3 ÷ L3) όπου: H3 = η υψηλότερη από τις τρεις προηγούμενες συνεδριάσεις συναλλαγώνL3 = η χαμηλότερη τιμή που διαπραγματεύθηκε κατά την ίδια τριήμερη περίοδο

Σας παρουσιάζουμε αυτούς τους τύπους μόνο για λόγους ενδιαφέροντος. Το σημερινό λογισμικό χαρτογράφησης κάνει όλους τους υπολογισμούς, καθιστώντας την όλη διαδικασία τεχνικής ανάλυσης τόσο ευκολότερη και, συνεπώς, πιο συναρπαστική για τον μέσο επενδυτή.

Ανάγνωση του Χάρτη

Η γραμμή Κ είναι ταχύτερη από τη γραμμή Δ - η πιο αργή από τις δύο. Ο επενδυτής πρέπει να παρακολουθεί, καθώς η γραμμή D και η τιμή του τίτλου αρχίζουν να αλλάζουν και να κινούνται είτε στην αγορά overbought (πάνω από τη γραμμή 80) είτε στην υπερβάλλουσα (κάτω από τις 20 γραμμές) θέσεις. Ο επενδυτής πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης του αποθέματος όταν ο δείκτης κινείται πάνω από το επίπεδο 80. Αντίστροφα, ο επενδυτής πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να αγοράσει ένα θέμα που είναι κάτω από τη γραμμή 20 και αρχίζει να αυξάνεται με αυξημένο όγκο.

Με την πάροδο των ετών, πολλά άρθρα έχουν διερευνήσει την "προσαρμογή" αυτού του δείκτη. Αλλά οι νέοι επενδυτές θα πρέπει να επικεντρωθούν στις βασικές αρχές του stochastics.

Πηγή: TradeStation

Στο διάγραμμα του eBay παραπάνω, παρουσιάστηκαν αρκετοί σαφείς ευκαιρίες αγοράς κατά τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες του 2001. Υπάρχουν επίσης ορισμένοι δείκτες πώλησης που θα επέστησαν την προσοχή των βραχυπρόθεσμων εμπόρων. Το ισχυρό σήμα αγοράς στις αρχές Απριλίου θα είχε δώσει τόσο στους επενδυτές όσο και στους εμπόρους μια εξαιρετική διαδρομή 12 ημερών, που κυμαίνεται από το μέσο όρο των 30 δολαρίων μέχρι το μέσο όρο των 50 δολαρίων.

Η κατώτατη γραμμή

Τα στοχαστικά είναι ένας αγαπημένος δείκτης ορισμένων τεχνικών λόγω της ακρίβειας των ευρημάτων τους. Είναι εύκολα αντιληπτό τόσο από έμπειρους βετεράνους όσο και από νέους τεχνικούς και τείνει να βοηθήσει όλους τους επενδυτές να κάνουν καλές αποφάσεις εισόδου και εξόδου στις εκμεταλλεύσεις τους. (Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την ενότητα "Εξερεύνηση ταλαντωτών και δεικτών: Στοχαστικός ταλαντωτής.")