Klinger Ταλαντωτής
Ο ταλαντωτής Klinger αναπτύχθηκε από τον Stephen Klinger για να καθορίσει τη μακροπρόθεσμη τάση της ροής χρήματος ενώ παραμένει αρκετά ευαίσθητη για να ανιχνεύσει βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις. Ο δείκτης συγκρίνει τον όγκο που μεταφέρεται μέσω των κινητών αξιών με τις μεταβολές των τιμών της ασφάλειας και στη συνέχεια μετατρέπει το αποτέλεσμα σε ταλαντωτή. Ο ταλαντωτής Klinger δείχνει τη διαφορά μεταξύ δύο κινούμενων μέσων που βασίζονται σε περισσότερο από την τιμή. Οι έμποροι παρακολουθούν την απόκλιση από την ένδειξη για να δείξουν πιθανές αναστροφές τιμών. Όπως και άλλοι ταλαντωτές, μπορεί να προστεθεί μια γραμμή σήματος για την παροχή πρόσθετων εμπορικών σημάτων.
Οι έμποροι θα χρησιμοποιούν εργαλεία όπως γραμμές τάσης, κινούμενους μέσους όρους και άλλους δείκτες για την επιβεβαίωση των εμπορικών σημάτων. Επιπλέον, οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ταλαντωτή σε συνδυασμό με σχέδια μοτίβου, όπως τα κανάλια τιμών ή τα τρίγωνα, ως τρόπος επιβεβαίωσης ενός ξεμπλοκαρίσματος ή μιας βλάβης. Οι διασταυρώσεις συμβαίνουν συχνά, όπως και οι αποκλίσεις, οπότε ο δείκτης χρησιμοποιείται καλύτερα σε συνδυασμό με αυτές τις άλλες τεχνικές μεθόδους εμπορίας.
Τύπος για τον ταλαντωτή Klinger
KO = 34 Περίοδος EMA του VF-55 Περίοδος EMA της VFwhere: KO = Klinger OscillatorVF = Όγκος δύναμηςVolume Force = V × [2 × ((dm / cm) -1)] × T × 100V = VolumeT = TrendTrend = + 1 εάν (H + L + C)> (H-1 + L-1 + Cv-1) Trend = -1 αν Αντίστοιχα <ή = H = HighL = LowC = Closedm = H -Lcm = Τίμημα = Τάση-1 \ έναρξη {ευθυγραμμισμένο} & KO = 34 \ κείμενο {Περίοδος} EMA \ κείμενο {από} VF - 55 \ KO} = \ text {Klinger Oscillator} \\ & \ text {VF} = \ κείμενο {Volume Force} \\ & \ text {Volume Force} = V φορές 2 φορές (dm / cm) ] \ φορές T \ φορές 100 \\ & V = \ κείμενο {Τόμος} \\ & T = \ κείμενο {Trend} \\ & \ text {Trend} = + 1 \ text {if} H_ {- 1} + L _ {- 1} + Cv _ {- 1}) \\ & \ text {Trend} = -1 \ Υψηλή} \\ & L = \ text {Χαμηλή} \\ & C = \ κείμενο {Κλείσιμο} \\ & dm = HL \\ & cm = -1} \\ & cm = dm _ {- 1} + dm \ text {if Trend} = / του VFwhere: KO = Klinger OscillatorVF = Volume ForceVol (H + L + C)> (H-1 + L-1 + CV -1) Τάση = -1 Αν η παραπάνω είναι <ή = H = HighL = LowC = Closedm = H -Lcm = cm-1 + dm αν Trend = Trend-1
Υπολογισμός του ταλαντωτή Klinger
- Σημειώστε όγκο για την περίοδο, καθώς και τις υψηλές, χαμηλές και κλειστές τιμές.
- Συγκρίνετε αυτό με την προηγούμενη περίοδο για να προσδιορίσετε εάν η τάση είναι θετική στο αρνητικό.
- Υπολογίστε dm με τη χρήση της τρέχουσας περιόδου υψηλής και χαμηλής.
- Υπολογίστε το cm χρησιμοποιώντας dm και την προηγούμενη τιμή cm. Για τον πρώτο υπολογισμό χρησιμοποιήστε dm στη θέση της προηγούμενης τιμής cm, εάν είναι απαραίτητο.
- Υπολογίστε για δύναμη όγκου (VF).
- Υπολογίστε τα EMA 34 και 55 χρόνων της VF.
- Η Klinger χρησιμοποίησε τον ακόλουθο τύπο για το EMA:
EMA = (C × A) + (E × B) όπου: C = VFA τρέχουσας περιόδου = 2 / (X + 1), όπου X είναι ο κινητός μέσος όροςE = χρόνοι A) + (E \ φορές Β) \\ & \ textbf {where:} \\ & C = \ text {VF} της τρέχουσας περιόδου \\ & \ begin {aligned} {, where} X \ text {είναι το κινούμενο μέσο όρο} \\ & \ text {περίοδος (34 ή 55)} \ end { (C × A) + (E × B) όπου: C = VFA τρέχουσας περιόδου = 2 / (X + 1), όπου X είναι ο κινητός μέσος όρος E = EMA της προηγούμενης περιόδου
Διερμηνείες για την Κατεύθυνση των Τιμών
Ο Killinger Oscillator είναι αρκετά σύνθετος για τον υπολογισμό, αλλά βασίζεται στην ιδέα του όγκου δύναμης, ο οποίος αντιπροσωπεύει τον όγκο, την τάση (θετική ή αρνητική) και το temp (βασισμένο σε πολλαπλές εισόδους και εάν / τότε δηλώσεις). Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα, ο ταλαντωτής δημιουργείται εξετάζοντας τη διαφορά ανάμεσα σε δύο εκθετικούς κινούμενους μέσους όρους της έντασης ισχύος που αφορούν διαφορετικά χρονικά πλαίσια (τυπικά 34 και 55). Η ιδέα είναι να δείξουμε πώς ο όγκος των πωλήσεων των χρεογράφων επηρεάζει τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση των τιμών.
Η γραμμή σήματος
Μια γραμμή σήματος (κινούμενος μέσος όρος περιόδου 13) χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση αγορών ή πωλήσεων σημάτων. Αυτή η τεχνική είναι πολύ παρόμοια με τα σήματα που δημιουργούνται με άλλους δείκτες, όπως η κινητή μέση απόκλιση σύγκλισης (MACD). Ενώ αυτά είναι τα βασικά σήματα που παράγονται από αυτούς τους δείκτες, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι τεχνικές μπορούν να δημιουργήσουν πολλά εμπορικά σήματα που μπορεί να μην είναι εξίσου αποτελεσματικά στις πλευρικές αγορές.
Το Uptrend
Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται σε μια γενική ανοδική τάση, όπως όταν είναι πάνω από τον κινούμενο μέσο όρο της περιόδου 100 και η Klinger είναι πάνω από το μηδέν ή κινείται πάνω από το μηδέν, οι έμποροι θα μπορούσαν να αγοράσουν όταν ο ταλαντωτής Klinger κινείται πάνω από τη γραμμή σήματος από κάτω.
Ο Klinger σημείωσε ότι όταν ένα απόθεμα ήταν σε ανοδική πορεία και έπειτα έπεσε σε ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα κάτω από το μηδέν και στη συνέχεια κινήθηκε πάνω από τη γραμμή σήματος του, αυτή ήταν μια ευνοϊκή μακρά θέση που έπρεπε να ληφθεί.
Η πτωτική τάση
Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται σε συνολική πτωτική τάση, οι έμποροι θα μπορούσαν να πουλήσουν ή να πουλήσουν βραχυπρόθεσμα όταν ο ταλαντωτής Klinger κινείται κάτω από τη γραμμή σήματος από ψηλά. Ο Klinger σημείωσε ότι αυτό ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτο όταν ο δείκτης είχε δει μια μη χαρακτηριστική ακίδα πάνω από το μηδέν.
Η μηδενική γραμμή χρησιμοποιείται επίσης από ορισμένους εμπόρους για να επισημάνει τη μετάβαση από μια uptrend στην downswing ή αντίστροφα. Παρόλο που τα εν λόγω σήματα δεν συμφωνούν πάντα με τις μεταβολές των τιμών, μια κίνηση άνω του μηδενός επιβεβαιώνει την αύξηση των τιμών, ενώ μια πτώση κάτω από το μηδέν επιβεβαιώνει την πτώση των τιμών.
Klinger Ταλαντωτής και Απόκλιση
Ο ταλαντωτής Klinger χρησιμοποιεί επίσης αποκλίσεις για να προσδιορίσει πότε οι εισόδους του δείκτη δεν επιβεβαιώνουν την κατεύθυνση της κίνησης των τιμών. Είναι μια ένδειξη bullish όταν η τιμή του δείκτη ανεβαίνει προς τα πάνω ενώ η τιμή της ασφάλειας συνεχίζει να μειώνεται. Πρόκειται για ένα bearish σήμα όταν η τιμή ανεβαίνει, αλλά ο δείκτης πέφτει. Η απόκλιση μπορεί να συνδυαστεί με διασταυρώσεις γραμμών σήματος για τη δημιουργία συναλλαγών. Για παράδειγμα, αν σχηματιστεί μια απόκλιση από το bearish, μια πώληση ή βραχυπρόθεσμη πώληση θα μπορούσε να ξεκινήσει την επόμενη φορά που ο Klinger θα περάσει κάτω από τη γραμμή σήματος.
Klinger Oscillator εναντίον όγκου ισορροπίας
Ο ταλαντωτής Klinger χρησιμοποιεί την τιμή και τον όγκο για να δημιουργήσει δύο EMA. Ο δείκτης δείχνει τότε τη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο EMA. Στη συνέχεια προστίθεται μια γραμμή σήματος για την παροχή πρόσθετων εμπορικών σημάτων. Ο όγκος του ισοζυγίου είναι απλούστερος, δεδομένου ότι είναι ένα συνολικό τρέχον θετικό ή αρνητικό όγκο. Ο θετικός όγκος προστίθεται στο συνολικό τρέξιμο εάν το τρέχον κλείσιμο είναι πάνω από το προηγούμενο κλείσιμο ή ο όγκος αφαιρείται από το συνολικό τρέξιμο αν το τρέχον κλείσιμο είναι κάτω από το προηγούμενο κλείσιμο.
Περιορισμοί του Klinger Oscillator
Οι διασταυρώσεις και η απόκλιση, οι δύο κύριες λειτουργίες του ταλαντωτή, είναι επιρρεπείς στην παροχή πολλών ψευδών σημάτων.
Οι διασταυρώσεις γραμμής σήματος είναι τόσο συχνές που είναι δύσκολο να φιλτράρετε ποιες αξίζει να διαπραγματευτούν και ποιες δεν είναι. Οι διασταυρώσεις μηδενικών γραμμών έχουν επίσης προβλήματα, καθώς ο δείκτης μπορεί να διασχίσει τη μηδενική γραμμή πολλές φορές πριν μετακινηθεί σε σταθερή κατεύθυνση ή ο δείκτης μπορεί να αποτύχει να κινηθεί με την τιμή που έχει ως αποτέλεσμα μια χαμένη ευκαιρία συναλλαγών.
Η απόκλιση μπορεί να είναι χρήσιμη, αλλά συχνά συμβαίνει πολύ νωρίς, με αποτέλεσμα ο έμπορος να μην έχει ένα μεγάλο κομμάτι της τάσης ή η απόκλιση δεν θα οδηγήσει σε ανατροπή των τιμών. Επίσης, η απόκλιση δεν υπάρχει σε όλες τις ανατροπές των τιμών, επομένως δεν αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο εντοπισμού όλων των πιθανών αντιστροφών τιμών.
Χρησιμοποιήστε τον ταλαντωτή Klinger μόνο σε συνδυασμό με άλλους τεχνικούς δείκτες ή ανάλυση των τιμών.
Klinger Oscillator Παράδειγμα
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ένα παράδειγμα του Klinger Oscillator στο SPDR S & P 500 ETF (SPY).
Στο παραπάνω διάγραμμα, ο Klinger Oscillator εμφανίζεται κάτω από το διάγραμμα τιμών και αποτελείται από την ένδειξη και τη γραμμή σήματος. Στα τέλη Ιανουαρίου, η διασταύρωση του Klinger Oscillator κάτω από τη γραμμή σήματος θα είχε δημιουργήσει ένα έγκαιρο σήμα πώλησης που θα επέτρεπε στους εμπόρους να βγουν κοντά στην κορυφή του αγώνα.
Μια έντονη διολίσθηση αποκάλυψε επίσης μια ενδεχόμενη άνοδο των τιμών. Τον Απρίλιο, η τιμή υποχώρησε προς το χαμηλό του Φεβρουαρίου, ωστόσο ο Klinger σημείωσε σημαντικά υψηλότερο χαμηλό επίπεδο και συνέχισε να αυξάνεται, υποδεικνύοντας αύξηση της πίεσης αγοράς. Ενώ η γενική κατεύθυνση του Klinger και η απόκλιση ήταν χρήσιμη σ 'αυτή την περίπτωση, τα σήματα crossover ήταν συχνά και ελάχιστα χρήσιμα.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.