Grid Trading
Το δίκτυο διαπραγμάτευσης είναι όταν οι παραγγελίες τοποθετούνται πάνω και κάτω από μια καθορισμένη τιμή, δημιουργώντας ένα πλέγμα παραγγελιών με αυξανόμενη αύξηση και μείωση των τιμών. Η εμπορία δικτύων συνδέεται συνήθως με την αγορά συναλλάγματος. Συνολικά, η τεχνική επιδιώκει να αξιοποιήσει την κανονική μεταβλητότητα των τιμών ενός περιουσιακού στοιχείου τοποθετώντας εντολές αγοράς και πώλησης σε ορισμένα τακτικά διαστήματα πάνω και κάτω από μια προκαθορισμένη βασική τιμή.
Για παράδειγμα, ένας forex trader θα μπορούσε να βάλει εντολές αγοράς κάθε 15 pips πάνω από μια προκαθορισμένη τιμή, ενώ επίσης να θέσει εντολές πώλησης κάθε 15 pips κάτω από αυτή την τιμή. Αυτό έχει τα πλεονεκτήματα των τάσεων. Θα μπορούσαν επίσης να τοποθετήσουν εντολές αγοράς κάτω από μια προκαθορισμένη τιμή και να πουλήσουν παραγγελίες παραπάνω. Αυτό έχει τα πλεονεκτήματα των συνθηκών εξάπλωσης.
Βασικές τακτικές
- Η εμπορία δικτύων περιλαμβάνει την τοποθέτηση εντολών αγοράς και πώλησης σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα γύρω από μια προκαθορισμένη τιμή.
- Το δίκτυο μπορεί να δημιουργηθεί για να επωφεληθεί από τις τάσεις ή τις σειρές.
- Για να επωφεληθείτε από τις τάσεις, τοποθετήστε εντολές αγοράς σε διαστήματα υψηλότερα από την καθορισμένη τιμή και πωλήστε τις παραγγελίες κάτω από την καθορισμένη τιμή.
- Για να επωφεληθείτε από τις σειρές, τοποθετήστε εντολές αγοράς σε διαστήματα κάτω από την καθορισμένη τιμή και πωλήστε τις παραγγελίες πάνω από την καθορισμένη τιμή.
Κατανόηση του Trading Grid
Ένα πλεονέκτημα της εμπορίας δικτύων είναι ότι απαιτεί μικρή πρόβλεψη της κατεύθυνσης της αγοράς και μπορεί εύκολα να αυτοματοποιηθεί. Σημαντικά μειονεκτήματα, ωστόσο, είναι η πιθανότητα να προκύψουν μεγάλες απώλειες εάν δεν τηρούνται τα όρια απώλειας διακοπής και η πολυπλοκότητα που συνδέεται με την εκτέλεση ή / και το κλείσιμο πολλαπλών θέσεων σε ένα μεγάλο δίκτυο.
Η ιδέα πίσω από το πλέγμα των συναλλαγών είναι ότι εάν η τιμή κινείται προς μια σταθερή κατεύθυνση, η θέση γίνεται μεγαλύτερη για να επωφεληθεί από αυτό. Καθώς η τιμή κινείται, ενεργοποιούνται περισσότερες εντολές αγοράς, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη θέση. Η θέση γίνεται όλο και πιο κερδοφόρα όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή προς αυτή την κατεύθυνση.
Αυτό όμως οδηγεί σε δίλημμα. Τελικά ο έμπορος πρέπει να καθορίσει πότε πρέπει να τερματίσει το πλέγμα, να βγει από το εμπόριο και να συνειδητοποιήσει τα κέρδη. Διαφορετικά, η τιμή θα μπορούσε να αντιστραφεί και αυτά τα κέρδη θα εξαφανιστούν. Ενώ οι ζημίες ελέγχονται από τις εντολές πώλησης, επίσης εξίσου διαχωρισμένες, μέχρι να φτάσουν αυτές οι εντολές, η θέση θα μπορούσε να προχωρήσει από την κερδοφόρα στην απώλεια χρημάτων.
Για το λόγο αυτό, οι έμποροι συνήθως περιορίζουν το πλέγμα τους σε έναν ορισμένο αριθμό παραγγελιών, όπως είναι οι πέντε. Για παράδειγμα, τοποθετούν πέντε εντολές αγοράς πάνω από μια προκαθορισμένη τιμή. Εάν η τιμή τρέχει μέσω όλων των παραγγελιών αγοράς, τότε εξέρχονται από το εμπόριο με κέρδος. Αυτό θα μπορούσε να γίνει όλα με τη μία ή μέσω ενός πλέγματος πώλησης ξεκινώντας από ένα επίπεδο στόχο.
Αν η ενέργεια των τιμών είναι ασταθής, θα μπορούσε να προκαλέσει εντολές αγοράς πάνω από την καθορισμένη τιμή και να πωλήσει εντολές κάτω από την καθορισμένη τιμή, με αποτέλεσμα την απώλεια. Αυτό είναι όπου το πλέγμα με την τάση παραπαίει. Τελικά, η στρατηγική είναι πιο κερδοφόρα εάν η τιμή κινείται σε σταθερή κατεύθυνση. Η τιμή που ταλαντεύεται μπροστά και πίσω τυπικά δεν παράγει καλά αποτελέσματα.
Σε ταλαντούμενες ή εξελισσόμενες αγορές, το εμπόριο με το πλέγμα κατά της τάσης τείνει να είναι πιο αποτελεσματικό. Για παράδειγμα, ο έμπορος τοποθετεί εντολές αγοράς σε τακτά χρονικά διαστήματα κάτω από μια προκαθορισμένη τιμή και τοποθετεί εντολές πώλησης σε τακτά χρονικά διαστήματα πάνω από την καθορισμένη τιμή. Καθώς η τιμή πέφτει, ο έμπορος παίρνει πολύ. Καθώς αυξάνονται οι τιμές, ενεργοποιούνται οι εντολές πώλησης για να μειωθεί η μακρά θέση και ενδεχομένως να μειωθούν. Ο έμπορος κερδίζει όσο η τιμή συνεχίζει να ταλαντεύεται προς τα πλάγια, προκαλώντας και τις δύο και πωλήσεις παραγγελιών.
Το πρόβλημα με το πλέγμα κατά της τάσης είναι ότι ο κίνδυνος δεν ελέγχεται. Ο έμπορος θα μπορούσε να καταλήξει να συσσωρεύει μια μεγαλύτερη και μεγαλύτερη απώλεια θέσης εάν η τιμή συνεχίζει να τρέχει προς τη μία κατεύθυνση αντί να κυμαίνεται. Τελικά, ο έμπορος πρέπει να θέσει ένα επίπεδο απώλειας στάσης, καθώς δεν μπορούν να συνεχίσουν να κρατούν επ 'αόριστον μια χαμένη (πόσο μάλλον μεγαλύτερη) θέση.
Κατασκευή δικτύων
Για να κατασκευάσετε ένα πλέγμα, πρέπει να ακολουθήσετε διάφορα βήματα.
- Επιλέξτε ένα διάστημα, όπως 10 κουταλιές, 50 κουταλιές ή 100 κουταλιές, για παράδειγμα.
- Προσδιορίστε την τιμή εκκίνησης για το δίκτυο.
- Προσδιορίστε εάν το πλέγμα θα είναι με την τάση ή με την τάση.
Σε ένα πλέγμα με την τάση, υποθέστε ότι ένας έμπορος επιλέγει ένα σημείο εκκίνησης 1.1550 και ένα διάστημα 10 pip. Τοποθετήστε εντολές αγοράς στα 1, 1560, 1, 1570, 1, 1580, 1, 1590 και 1, 1600. Τοποθετήστε τις παραγγελίες πώλησης στα 1, 1540, 1, 1530, 1, 1520, 1, 1510 και 1, 1500. Αυτή η στρατηγική απαιτεί έξοδο όταν τα πράγματα πάνε καλά για να κλειδώσουν τα κέρδη.
Υποθέστε ότι ο έμπορος επιλέγει να χρησιμοποιήσει ένα πλέγμα κατά της τάσης. Επιλέγουν επίσης το 1.1550 ως σημείο εκκίνησης και ένα διάστημα 10 pip. Τοποθετούν εντολές αγοράς στα 1, 1540, 1, 1530, 1, 1520, 1, 1510 και 1, 1500. Τοποθετούν εντολές πώλησης στα 1, 1560, 1, 1570, 1, 1580, 1, 1590 και 1, 1600. Αυτή η στρατηγική θα κλειδώσει στα κέρδη καθώς ενεργοποιούνται και οι εντολές αγοράς και πώλησης, αλλά απαιτεί μια απώλεια στάσης εάν η τιμή κινείται προς μία κατεύθυνση.
Παράδειγμα εμπορίας πλέγματος στο EURUSD
Υποθέστε ότι ένας μέσος έμπορος βλέπει ότι το EURUSD κυμαίνεται μεταξύ 1, 1400 και 1, 1500. Η τιμή είναι αυτή τη στιγμή κοντά στο 1, 1450, οπότε ο έμπορος επιλέγει να χρησιμοποιήσει ένα διαστημικό πλέγμα με 10 διαστήματα κατά την τάση για να αξιοποιήσει την περιοχή.
Ο έμπορος τοποθετεί μια εντολή πώλησης στα 1, 1460, 1, 1470, 1, 1480, 1, 1490, 1, 1500 και 1, 1510. Μια απώλεια στάσης τοποθετείται στο 1, 1530. Αυτό εξασφαλίζει ότι υπάρχει ένα όριο για τον κίνδυνο. Ο κίνδυνος είναι 270 σπόροι αν ενεργοποιηθούν όλες οι εντολές πώλησης, δεν ενεργοποιούνται εντολές αγοράς πλέγματος και επιτυγχάνεται η απώλεια στάσης.
Τοποθετούν επίσης εντολές αγοράς στα 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 και 1.1390. Κάνουν μια απώλεια στάσης στο 1, 1370. Ο κίνδυνος είναι 270 σπόροι εάν ενεργοποιηθούν όλες οι εντολές αγοράς, δεν ενεργοποιούνται εντολές πώλησης πλέγματος και επιτυγχάνεται η απώλεια στάσης.
Ο έμπορος ελπίζει ότι η τιμή θα κινηθεί υψηλότερα και χαμηλότερα, ή χαμηλότερα και υψηλότερα στο εύρος των 1, 1510 και 1, 1390. Αν και ελπίζουν ότι η τιμή δεν κινείται πολύ μακριά από αυτό το εύρος τιμών, διαφορετικά θα αναγκαστούν να βγουν με απώλειες προκειμένου να ελέγξουν τον κίνδυνο τους.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.