Αποκτήστε κέρδη χρησιμοποιώντας ζώνες και κανάλια

Ευρέως γνωστοί για την ικανότητά τους να ενσωματώνουν τη μεταβλητότητα και τη δράση των τιμών συλλήψεων, τα Bollinger Bands® είναι από καιρό ένα από τα αγαπημένα των εμπόρων Forex. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες τεχνικές επιλογές που οι έμποροι στις αγορές συναλλάγματος μπορούν να εφαρμόσουν για να κερδίσουν κερδοφόρες ευκαιρίες σε δράση swing.

Λιγότερο γνωστοί δείκτες μπάντας, όπως κανάλια Donchian, κανάλια Keltner και ζώνες STARC, χρησιμοποιούνται για την απομόνωση τέτοιων ευκαιριών. Χρησιμοποιούνται επίσης στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιωμάτων προαίρεσης, οι τεχνικοί αυτοί δείκτες έχουν πολλά να προσφέρουν λόγω της τεράστιας ρευστότητας και τεχνικής φύσης του φόρουμ FX.

Διαφορετικά στους υποκείμενους υπολογισμούς και ερμηνείες, κάθε μελέτη είναι μοναδική διότι υπογραμμίζει διαφορετικά στοιχεία της δράσης των τιμών. Εδώ εξηγούμε πώς λειτουργούν τα κανάλια Donchian, τα κανάλια Keltner και τα συγκροτήματα STARC και πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε προς όφελός σας στην αγορά συναλλάγματος.

Donchian Channels

Τα κανάλια Donchian είναι μελέτες καναλιών τιμών που είναι διαθέσιμες στα περισσότερα πακέτα χαρτογράφων και μπορούν να εφαρμοστούν με κέρδος τόσο από αρχάριους όσο και εξειδικευμένους εμπόρους. Παρόλο που η εφαρμογή προοριζόταν κυρίως για την αγορά προθεσμιακών εμπορευμάτων, τα κανάλια αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ευρέως στην αγορά συναλλάγματος για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων εκρήξεων ή μακροπρόθεσμων τάσεων. Δημιουργήθηκε από τον Richard Donchian, ο οποίος θεωρείται πατέρας της επιτυχημένης πορείας των τάσεων, η μελέτη περιέχει τις υποκείμενες νομισματικές διακυμάνσεις και επιδιώκει να θέσει κερδοφόρες εισόδους στην αρχή μιας νέας τάσης μέσω της διείσδυσης είτε της χαμηλότερης είτε της ανώτερης ζώνης. Με βάση κινούμενο μέσο όρο 20 περιόδων (και επομένως μερικές φορές αναφερόμενο ως δείκτης κινητού μέσου όρου), η εφαρμογή δημιουργεί επιπλέον ζώνες που σχεδιάζουν το υψηλότερο υψηλό και το χαμηλότερο χαμηλό. Ως αποτέλεσμα, παράγονται τα ακόλουθα σήματα:

• Ένα σήμα αγοράς ή μακράς διάρκειας δημιουργείται όταν η ενέργεια τιμής σπάσει και κλείσει πάνω από την επάνω ζώνη.
• Ένα σήμα πώλησης ή σύντομου σήματος δημιουργείται όταν η ενέργεια τιμολόγησης ξετυλίγεται και κλείνει κάτω από την κάτω ζώνη.

Η θεωρία πίσω από τα σήματα μπορεί να φαίνεται λίγο συγκεχυμένη στην αρχή, καθώς οι περισσότεροι έμποροι υποθέτουν ότι ένα σπάσιμο του άνω ή του κάτω ορίου σηματοδοτεί μια αντιστροφή, αλλά είναι στην πραγματικότητα αρκετά απλή. Εάν η τρέχουσα δράση τιμών είναι σε θέση να ξεπεράσει το υψηλό εύρος τιμών (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αρκετή δυναμική), τότε θα δημιουργηθεί ένα νέο υψηλό επειδή ακολουθεί μια ανοδική πορεία. Αντίστροφα, εάν η ενέργεια των τιμών μπορεί να καταρρεύσει μέσα από το χαμηλό εύρος τιμών, μπορεί να υπάρξει μια νέα πτωτική πορεία στα έργα. Ας δούμε ένα πρωταρχικό παράδειγμα του πώς λειτουργεί αυτή η θεωρία στις αγορές συναλλάγματος.

Σχήμα 1: Ένα τυπικό παράδειγμα της αποτελεσματικότητας των διαύλων Donchian

Πηγή: FXtrek Intellicharts

Στο σχήμα 1, βλέπουμε το σύντομο ζεύγος ζευγών νομισμάτων ευρώ / δολάριο με χρονοδιάγραμμα για ένα μήνα. Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι, πριν από τις 8 Δεκεμβρίου, η δράση για τις τιμές περιλαμβάνεται σε στενή ενοποίηση εντός των παραμέτρων των ζωνών. Στη συνέχεια, στις 2 π.μ. στις 8 Δεκεμβρίου, η τιμή του ευρώ κάνει μια διαδρομή στη σύνοδο και κλείνει πάνω από τη ζώνη στο σημείο Α. Αυτό είναι ένα σήμα για τον έμπορο να εισέλθει σε μια μακρά θέση και να ρευστοποιήσει τις βραχείες θέσεις στην αγορά. Εάν εισαχθεί σωστά, ο έμπορος θα κερδίσει σχεδόν 100 pips στη σύντομη διάλειμμα εντός της ημέρας.

Keltner Channels

Μια άλλη σπουδαία μελέτη καναλιών που χρησιμοποιείται σε πολλές αγορές από όλους τους τύπους εμπόρων είναι το κανάλι Keltner. Η εφαρμογή εισήχθη από τον Chester W. Keltner (στο βιβλίο του του 1960, πώς να κερδίσει χρήματα στα εμπορεύματα ) και αργότερα τροποποιήθηκε από τον φημισμένο έμπορο futures Linda B. Raschke. Ο Raschke τροποποίησε την αίτηση για να λάβει υπόψη τον μέσο αληθινό υπολογισμό εύρους σε 10 περιόδους. Ως αποτέλεσμα, ο τεχνικός δείκτης βασισμένος στη μεταβλητότητα έχει πολλές ομοιότητες με τα Bollinger Bands®. Η διαφορά μεταξύ των δύο μελετών είναι ότι τα κανάλια του Keltner αντιπροσωπεύουν μεταβλητότητα χρησιμοποιώντας τις υψηλές και τις χαμηλές τιμές, ενώ οι μελέτες του Bollinger βασίζονται στην τυπική απόκλιση. Παρόλα αυτά, οι δύο μελέτες μοιράζονται παρόμοιες ερμηνείες και διαπραγματεύσιμα σήματα στις αγορές συναλλάγματος. Όπως τα Bollinger Bands®, τα σήματα καναλιών Keltner παράγονται όταν η δράση τιμής σπάσει πάνω ή κάτω από τις ζώνες καναλιού. Εδώ, ωστόσο, καθώς η δράση των τιμών σπάζει πάνω ή κάτω από τους άνω και κάτω φραγμούς, προτιμάται μια συνέχιση σε μια επαναφορά πίσω στο διάμεσο ή αντίθετο φράγμα.

• Εάν η δράση των τιμών σπάσει πάνω από τη ζώνη, ο έμπορος θα πρέπει να εξετάσει την έναρξη μακρών θέσεων ενώ ρευστοποιεί τις βραχείες θέσεις.
• Εάν η δράση τιμής πέσει κάτω από το εύρος ζώνης, ο έμπορος θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει σύντομες θέσεις εξερχόμενοι από μακρές θέσεις αγοράς.

Ας εμβαθύνουμε στην εφαρμογή εξετάζοντας το παρακάτω παράδειγμα.

Σχήμα 2: Τρεις κερδοφόρες ευκαιρίες παρουσιάζονται στον έμπορο μέσω του Keltner

Πηγή: FXtrek Intellicharts

Εφαρμόζοντας τη μελέτη Keltner σε ένα ημερήσιο χαρτοφυλάκιο συναλλαγματικών ισοτιμιών ημερησίως με βρετανική λίρα / ιαπωνικό ζεύγος, μπορούμε να δούμε ότι η δράση των τιμών σπάζει πάνω από το ανώτερο φράγμα, σηματοδοτώντας έτσι ώστε ο έμπορος να ξεκινήσει μακρές θέσεις. Τοποθετώντας αποτελεσματικές καταχωρήσεις, ο έμπορος FX θα έχει την ευκαιρία να καταγράψει αποτελεσματικά τις αποδοτικές κούνιες υψηλότερα και ταυτόχρονα να βγει αποτελεσματικά, μεγιστοποιώντας τα κέρδη. Κανένα άλλο παράδειγμα δεν είναι πιο εντυπωσιακό από ό, τι το αρχικό σπάσιμο πάνω από το άνω φράγμα. Εδώ, ο έμπορος μπορεί να ξεκινήσει πάνω από το τέλος της αρχικής έκρηξης της σύσκεψης πάνω από το σημείο Α στις 17 Ιουλίου. Αφού η αρχική είσοδος τοποθετηθεί πάνω από το κλείσιμο της συνεδρίασης, ο έμπορος είναι σε θέση να συλλάβει περίπου 300 pips πριν από την ανάληψη δράσης για επανεξέταση της υποστήριξης. Στη συνέχεια, μια άλλη θέση μπορεί να ξεκινήσει στο σημείο Β, όπου η ορμή για άλλη μια φορά παίρνει τη θέση περίπου 350 pips υψηλότερη

Ζώνες STARC

Παρόμοια με τον τεχνικό δείκτη Bollinger Band®, οι ζώνες STARC (ή Stoller Average Range Channels) υπολογίζονται για να ενσωματώνουν την μεταβλητότητα της αγοράς. Αναπτύχθηκε από τον Manning Stoller στη δεκαετία του '80, οι μπάντες θα συρρικνωθούν και θα επεκταθούν ανάλογα με τις διακυμάνσεις του μέσου όρου πραγματικού φάσματος. Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο ερμηνειών είναι ότι οι ζώνες STARC συμβάλλουν στον προσδιορισμό του εμπορίου υψηλότερων πιθανοτήτων παρά στις τυπικές αποκλίσεις που περιέχουν τη δράση των τιμών. Με απλά λόγια, οι ζώνες θα επιτρέψουν στον έμπορο να εξετάσει υψηλότερες ή χαμηλότερες ευκαιρίες κινδύνου παρά μια επιστροφή σε διάμεσο.

• Η δράση τιμής που ανέρχεται στην ανώτερη ζώνη προσφέρει μια ευκαιρία πώλησης χαμηλότερου κινδύνου και μια κατάσταση αγοράς υψηλού κινδύνου .
• Η τιμολογιακή ενέργεια που μειώνεται στην κατώτερη ζώνη προσφέρει μια ευκαιρία αγοράς χαμηλότερου κινδύνου και μια κατάσταση πώλησης υψηλού κινδύνου .

Αυτό δεν σημαίνει ότι η δράση επί των τιμών δεν θα είναι αντίθετη με τη νέα θέση που ξεκίνησε. Ωστόσο, οι ομάδες STARC δρουν προς όφελος του εμπόρου προβάλλοντας τις καλύτερες ευκαιρίες. Αν ο δείκτης αυτός συνδυάζεται με πειθαρχημένη διαχείριση χρημάτων, ο ενθουσιώδης συναλλαγματικός δείκτης θα μπορεί να κερδίζει λαμβάνοντας πρωτοβουλίες χαμηλότερου κινδύνου και ελαχιστοποιώντας τις απώλειες. Ας ρίξουμε μια ματιά σε μια ευκαιρία στο ζεύγος νομισμάτων δολαρίου Νέας Ζηλανδίας / δολάριο ΗΠΑ.

Σχήμα 3: Ένας μεγάλος κίνδυνος ανταμοιβής παρουσιάζεται μέσω αυτού του παραδείγματος των STARC ζωνών στο NZD / USD.

Πηγή: FXtrek Intellicharts

Κοιτάζοντας το ζεύγος νομισμάτων του δολαρίου Νέας Ζηλανδίας / δολάριο ΗΠΑ που παρουσιάζεται στο σχήμα 3, βλέπουμε ότι η δράση των τιμών προκάλεσε μια ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, και το ζεύγος νομισμάτων φαίνεται ώριμο για μια αναδρομή των ειδών. Εδώ, ο έμπορος μπορεί να εφαρμόσει τον δείκτη STARC καθώς και έναν ταλαντωτή τιμών (στοχαστικός, σε αυτή την περίπτωση) για να επιβεβαιώσει το εμπόριο. Μετά την επικάλυψη των ζωνών STARC, ο έμπορος μπορεί να δει μια ευκαιρία πώλησης χαμηλού κινδύνου καθώς πλησιάζουμε στην ανώτερη μπάντα στο σημείο Α. Αναμονή για το δεύτερο κερί στο σχηματισμό βραδινών αστεριών του βιβλίου για να κλείσει, το άτομο μπορεί να επωφεληθεί τοποθετώντας μια καταχώριση παρακάτω το κλείσιμο της συνεδρίασης. Επιβεβαιώνοντας με το σταυρό προς τα κάτω στον Στοχαστικό ταλαντωτή, Point X, ο έμπορος θα μπορέσει να κερδίσει σχεδόν 150 pips κατά τη διάρκεια της ημέρας καθώς το νόμισμα πέφτει από 0, 7150 σε ακόμη 0, 000. Παρατηρήστε ότι η δράση των τιμών αγγίζει την κατώτερη ζώνη σε αυτό το σημείο, υποδεικνύοντας μια ευκαιρία αγοράς χαμηλού κινδύνου ή πιθανή αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης.

Κάνοντας όλοι μαζί

Τώρα που εξετάσαμε τις ευκαιρίες συναλλαγών χρησιμοποιώντας τεχνικούς δείκτες βασισμένους σε κανάλια, ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια λεπτομερή ματιά σε δύο ακόμη παραδείγματα και να εξηγήσουμε πώς μπορούμε να συλλάβουμε τέτοια κέρδη.

Στο Σχήμα 4 βλέπουμε μια μεγάλη βραχυπρόθεσμη ευκαιρία στο ζεύγος ζεύξεων βρετανικής λίρας / ελβετικού φράγκου. Θα θέσουμε τον τεχνικό δείκτη Donchian να λειτουργήσει και να περάσει από τη διαδικασία βήμα προς βήμα.

Σχήμα 4: Εφαρμογή της μελέτης του κανάλι Donchian, βλέπουμε δύο εξαιρετικά κερδοφόρες ευκαιρίες στο σύντομο χρονικό πλαίσιο ενός διαγράμματος μιας ώρας

Πηγή: FXtrek Intellicharts

Αυτά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε:

1. Εφαρμόστε τη μελέτη του κανάλι Donchian σχετικά με τη δράση των τιμών. Μόλις εφαρμοστεί ο δείκτης, οι ευκαιρίες θα πρέπει να είναι σαφώς ορατές, καθώς θέλετε να απομονώσετε περιόδους όπου η δράση των τιμών σπάνε πάνω ή κάτω από τις ζώνες της μελέτης.

2. Περιμένετε μέχρι το κλείσιμο της συνεδρίας να είναι πάνω ή κάτω από τη ζώνη. Απαιτείται κλείσιμο για την εγκατάσταση, καθώς η εκκρεμούσα δράση θα μπορούσε να επανέλθει πολύ πίσω στις παραμέτρους της μπάντας, καταργώντας τελικά το εμπόριο.

3. Τοποθετήστε την καταχώριση λίγο πάνω ή κάτω από το κλείσιμο. Μόλις η ορμή έχει αναλάβει, η κατευθυντική προκατάληψη πρέπει να ωθήσει την τιμή πέρα ​​από το κλείσιμο.

4. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη λειτουργία διακοπής. Μόλις εκτελεστεί η καταχώρηση, θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη η στάση, όπως και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

Εφαρμόζοντας τη μελέτη Donchian στο Σχήμα 4, διαπιστώνουμε ότι υπήρξαν αρκετές κερδοφόρες ευκαιρίες στο σύντομο χρονικό διάστημα. Το σημείο Α είναι ένα πρωταρχικό παράδειγμα: εδώ, η σύνοδος κλείνει κάτω από το κατώτατο κανάλι, προσδίδοντας μια τάση προς τα κάτω. Ως αποτέλεσμα, η είσοδος τοποθετείται στο χαμηλότερο σημείο της συνεδρίασης μετά το κλείσιμο, στο 2, 2777. Ο επόμενος σταθμός θα τοποθετηθεί λίγο πάνω από το υψηλό σημείο της συνεδρίασης, στο 2, 2847. Μόλις βρίσκεστε στην αγορά, μπορείτε είτε να ρευστοποιήσετε τη μικρή θέση σας στο πρώτο σκέλος είτε να παραμείνετε στην πώληση. Στην ιδανική περίπτωση, η θέση θα διατηρηθεί για να διατηρηθεί ένας λόγος νόμιμου κινδύνου για ανταμοιβή. Ωστόσο, σε περίπτωση που η θέση είναι κλειστή, μπορείτε να εξετάσετε μια εκ νέου έναρξη στο σημείο Β. Τελικά, το εμπόριο θα κερδίσει πάνω από 120 pips, δικαιολογώντας την υψηλή στάση.

Ορίζοντας μια ευκαιρία Keltner
Δεν είναι μόνο Donchians που χρησιμοποιούνται για να κερδίσουν κερδοφόρες ευκαιρίες - Keltner εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης. Λαμβάνοντας την προσέγγιση βήμα προς βήμα, ας καθορίσουμε μια ευκαιρία Keltner:

1. Επικαλύψτε τον δείκτη του καναλιού Keltner στη δράση τιμής. Όπως και με το παράδειγμα Donchian, οι ευκαιρίες θα πρέπει να είναι σαφώς ορατές, καθώς αναζητάτε διείσδυση των άνω ή κάτω ζωνών.

2. Καθορίστε ένα κλείσιμο συνεδρίας του κεριού που είναι το πλησιέστερο ή μέσα στις παραμέτρους του καναλιού.

3. Τοποθετήστε την καταχώρηση τέσσερα έως πέντε σημεία κάτω από το υψηλό ή χαμηλό του κεριού της συνεδρίασης.

4. Η διαχείριση χρημάτων γίνεται με την τοποθέτηση μιας στάσης ελαφρώς κάτω από τη χαμηλή ή υψηλότερη τιμή της συνεδρίας.

Ας εφαρμόσουμε αυτά τα βήματα στο παράδειγμα της βρετανικής λίρας / δολάριο ΗΠΑ παρακάτω.

Εικόνα 5: Μια δύσκολη αλλά κερδοφόρα αλίευση χρησιμοποιώντας το κανάλι Keltner

Πηγή: FXtrek Intellicharts

Στο σχήμα 5, βλέπουμε μια πολύ κερδοφόρα ευκαιρία στο κυριότερο ζεύγος νομισμάτων της λίρας Αγγλίας / δολάριο ΗΠΑ στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο. Έχοντας ήδη δοκιμάσει το ανώτερο εμπόδιο δύο φορές τις τελευταίες εβδομάδες, ο έμπορος μπορεί να δει μια τρίτη απόπειρα, καθώς η δράση για τις τιμές αυξάνεται στις 27 Ιουλίου στο σημείο Α. Αυτό που πρέπει να αποκτηθεί σε αυτό το σημείο είναι μια οριστική προσέγγιση πάνω από το φράγμα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας μακράς θέσης.

Μόλις ο chartist λάβει το σαφές διάλειμμα και κλείσει πάνω από το φράγμα, η καταχώρηση θα τοποθετηθεί πέντε βαθμούς πάνω από το ύψος της κλειστής συνόδου (εγγραφή). Αυτό θα διασφαλίσει ότι η ορμή θα είναι στην πλευρά του εμπορίου και η πρόοδος θα συνεχιστεί. Η ιδέα θα τοποθετήσει την είσοδό μας ακριβώς στο 1, 8671. Στη συνέχεια, η στάση μας θα τοποθετηθεί κάτω από τη χαμηλή τιμή κατά ένα έως δύο σημεία, ή στην προκειμένη περίπτωση στα 1, 8535. Το εμπόριο αποδίδει, καθώς η δράση των τιμών κινείται υψηλότερα τις επόμενες εβδομάδες με τα κέρδη μας να μεγιστοποιούνται στο ύψος της κίνησης των 1.9128. Παρέχοντας κέρδος άνω των 400 pips σε λιγότερο από ένα μήνα, η ανταμοιβή κινδύνου μεγιστοποιείται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 3: 1.

Η κατώτατη γραμμή

Παρόλο που τα Bollinger Bands® είναι ευρύτερα γνωστά, τα κανάλια Donchian, τα κανάλια Keltner και τα συγκροτήματα STARC έχουν αποδείξει ότι προσφέρουν συγκρίσιμα κερδοφόρες ευκαιρίες. Με τη διαφοροποίηση των γνώσεων και της εμπειρίας σας σε διαφορετικούς δείκτες βασισμένους σε ζώνες, θα έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε πληθώρα άλλων ευκαιριών στην αγορά συναλλάγματος. Αυτά τα λιγότερο γνωστά συγκροτήματα μπορούν να προσθέσουν στο ρεπερτόριο τόσο του αρχάριου όσο και του έμπειρου εμπόρου.