ADX: Δείκτης τάσης τάσης

Η διαπραγμάτευση προς την κατεύθυνση μιας ισχυρής τάσης μειώνει τον κίνδυνο και αυξάνει το δυναμικό κέρδους. Ο μέσος δείκτης κατεύθυνσης (ADX) χρησιμοποιείται για να καθορίσει πότε η τιμή τείνει δυναμικά. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι ο δείκτης της τελευταίας τάσης. Μετά από όλα, η τάση μπορεί να είναι φίλος σας, αλλά σίγουρα βοηθά να γνωρίζετε ποιοι είναι οι φίλοι σας. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε την αξία του ADX ως δείκτη δύναμης τάσης.

Εισαγωγή στο ADX

Το ADX χρησιμοποιείται για να ποσοτικοποιήσει την ισχύ της τάσης. Οι υπολογισμοί ADX βασίζονται σε έναν κινητό μέσο όρο αύξησης της κλίμακας τιμών για μια δεδομένη χρονική περίοδο. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 14 bars, αν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες χρονικές περίοδοι. Το ADX μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε μέσο διαπραγμάτευσης, όπως μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.

Το ADX απεικονίζεται ως μία γραμμή με τιμές που κυμαίνονται από το χαμηλό μέχρι το υψηλό των 100. Το ADX είναι μη κατευθυνόμενο. καταγράφει την τάση αν η τιμή αυξάνεται ή μειώνεται. Ο δείκτης συνήθως απεικονίζεται στο ίδιο παράθυρο με τις δύο γραμμές δείκτη κατεύθυνσης κίνησης (DMI), από τις οποίες προέρχεται το ADX (Εικόνα 1).

Για το υπόλοιπο αυτού του άρθρου, η ADX θα εμφανίζεται χωριστά στα διαγράμματα για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Πηγή: Γραφείο στρατηγικής TDAmeritrade

Σχήμα 1: Το ADX είναι μη κατευθυντικό και ποσοτικοποιεί την τάση της ανόδου αυξάνοντας τόσο την uptrends όσο και την downward trend.

Όταν το + DMI είναι πάνω από το -DMI, οι τιμές ανεβαίνουν και η ADX μετρά τη δύναμη της ανοδικής τάσης. Όταν η τιμή -DMI βρίσκεται πάνω από το + DMI, οι τιμές κινούνται προς τα κάτω και η ADX μετρά τη δύναμη της πτωτικής τάσης. Το σχήμα 1 είναι ένα παράδειγμα ανατροπής προς τα πάνω προς μια καθοδική πορεία. Παρατηρήστε πώς αυξήθηκε το ADX κατά την ανοδική πορεία, όταν το + DMI ήταν πάνω από -DMI. Όταν η τιμή αναστράφηκε, ο ΔΜΣ πέρασε πάνω από το + DMI και η ADX αυξήθηκε και πάλι για να μετρήσει τη δύναμη της πτωτικής τάσης.

[Ο δείκτης ADX είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να καθορίσετε πότε μια τιμή είναι τρεχούσης, αλλά πώς καθορίζετε τα βέλτιστα σημεία εισόδου και εξόδου για ένα εμπόριο "> Το μάθημα τεχνικής ανάλυσης στην Investopedia Academy προσφέρει μια μεγάλη εισαγωγή στον ευρύτερο τομέα της τεχνικής ανάλυσης και εξηγεί πώς οι δείκτες όπως ο δείκτης ADX μπορούν να συνεργαστούν για να βρουν κερδοφόρες συναλλαγές.]

Ποσοτικοποίηση της αντοχής της τάσης

Οι τιμές ADX βοηθούν τους εμπόρους να προσδιορίσουν τις ισχυρότερες και πιο κερδοφόρες τάσεις στο εμπόριο. Οι τιμές είναι επίσης σημαντικές για τη διάκριση μεταξύ τρεχουσών και μη τάσεων συνθηκών. Πολλοί έμποροι θα χρησιμοποιήσουν αναγνώσεις ADX άνω των 25 για να υποδείξουν ότι η τάση είναι αρκετά ισχυρή για τις στρατηγικές διαπραγμάτευσης τάσεων. Αντίθετα, όταν η ADX είναι κάτω από 25, πολλοί θα αποφύγουν στρατηγικές διαπραγμάτευσης τάσεων.

Το χαμηλό ADX είναι συνήθως ένα σημάδι συσσώρευσης ή διανομής. Όταν το ADX είναι χαμηλότερο από 25 για περισσότερο από 30 bars, η τιμή εισέρχεται σε συνθήκες εύρους τιμών και τα πρότυπα τιμών είναι συχνά πιο εύκολα αναγνωρίσιμα. Στη συνέχεια, η τιμή κινείται προς τα πάνω και προς τα κάτω μεταξύ της αντίστασης και της υποστήριξης για να βρούμε τους τόκους πώλησης και αγοράς αντίστοιχα. Από τις χαμηλές συνθήκες ADX, η τιμή τελικά θα ξεσπάσει σε μια τάση. Στο σχήμα 2, η τιμή κινείται από χαμηλό κανάλι τιμών ADX σε ανοδική τάση με ισχυρό ADX.

Πηγή: Γραφείο στρατηγικής TDAmeritrade

Εικόνα 2: Όταν το ADX είναι κάτω από 25, η τιμή εισέρχεται σε μια περιοχή. Όταν το ADX ανεβαίνει πάνω από 25, η τιμή τείνει προς την τάση.

Πηγή: Γραφείο στρατηγικής TDAmeritrade

Σχήμα 3: Περίοδοι χαμηλής ADX οδηγούν σε πρότυπα τιμών. Αυτό το διάγραμμα δείχνει ένα σχηματισμό κυπέλλου και λαβής που ξεκινά μια ανοδική πορεία όταν το ADX ανεβαίνει πάνω από 25.

Η κατεύθυνση της γραμμής ADX είναι σημαντική για την ανάγνωση της τάσης της τάσης. Όταν η γραμμή ADX αυξάνεται, η τάση αυξάνεται και η τιμή κινείται προς την κατεύθυνση της τάσης. Όταν η γραμμή πέφτει, η τάση μειώνεται και η τιμή εισέρχεται σε περίοδο αντιστάθμισης ή ενοποίησης.

Μια κοινή εσφαλμένη αντίληψη είναι ότι μια πτώση γραμμή ADX σημαίνει ότι η τάση αντιστρέφεται. Μια πτώση της γραμμής ADX σημαίνει μόνο ότι η τάση εξασθενίζει, αλλά συνήθως δεν σημαίνει ότι η τάση αναστρέφεται, εκτός και αν υπήρξε μια κορύφωση τιμών. Όσο ADX είναι πάνω από 25, είναι καλύτερο να σκεφτόμαστε μια πτώση γραμμή ADX απλά λιγότερο ισχυρή (Σχήμα 4).

Πηγή: Γραφείο στρατηγικής TDAmeritrade

Σχήμα 4: Όταν το ADX είναι κάτω από 25, η τάση είναι ασθενής. Όταν το ADX είναι πάνω από 25 και αυξάνεται, η τάση είναι ισχυρή. Όταν το ADX είναι πάνω από 25 και πέφτει, η τάση είναι λιγότερο ισχυρή.

Τάση ορμής

Η σειρά κορυφών ADX είναι επίσης μια οπτική αναπαράσταση της συνολικής ορμής τάσης. Το ADX δείχνει σαφώς πότε η τάση κερδίζει ή χάνει τη δυναμική της. Ορμή είναι η ταχύτητα της τιμής. Μια σειρά υψηλότερων κορυφών ADX σημαίνει ότι η ορμή της τάσης αυξάνεται. Μια σειρά χαμηλότερων κορυφών ADX σημαίνει ότι η ορμή της τάσης μειώνεται. Οποιαδήποτε κορυφή ADX άνω των 25 θεωρείται ισχυρή, ακόμη και αν είναι χαμηλότερη. Σε μια ανοδική πορεία, η τιμή μπορεί ακόμα να αυξηθεί με τη μείωση της ορμής ADX, επειδή η γενική παροχή τροφοδοτείται με την εξέλιξη της τάσης (Εικόνα 5).

Πηγή: Γραφείο στρατηγικής TDAmeritrade

Σχήμα 5: Οι κορυφές ADX είναι πάνω από 25 αλλά γίνονται μικρότερες. Η τάση χάνει την ορμή, αλλά η ανοδική τάση παραμένει άθικτη.

Το να γνωρίζουμε πότε αυξάνεται η δυναμική της τάσης δίνει στον έμπορο την εμπιστοσύνη να αφήνει τα κέρδη να τρέχουν αντί να εξέρχονται πριν τελειώσει η τάση. Ωστόσο, μια σειρά χαμηλότερων κορυφών ADX είναι μια προειδοποίηση για την παρακολούθηση των τιμών και τη διαχείριση του κινδύνου. Οι καλύτερες εμπορικές αποφάσεις λαμβάνουν αντικειμενικά σήματα, όχι συναισθήματα.

Το ADX μπορεί επίσης να παρουσιάζει αποκλίσεις ορμής. Όταν η τιμή κάνει υψηλότερο υψηλό και το ADX κάνει χαμηλότερο υψηλό, υπάρχει αρνητική απόκλιση ή μη επιβεβαίωση. Γενικά, η απόκλιση δεν είναι ένα σήμα για μια αντιστροφή, αλλά μια προειδοποίηση ότι η ορμή της τάσης αλλάζει. Μπορεί να είναι σκόπιμο να σφίξετε τη διακοπή της απώλειας ή να λάβετε μερικά κέρδη.

Κάθε φορά που η τάση αλλάζει χαρακτήρα, είναι καιρός να εκτιμηθεί και / ή να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος. Η απόκλιση μπορεί να οδηγήσει στη συνέχιση της τάσης, στην ενοποίηση, στη διόρθωση ή στην αντιστροφή (Σχήμα 6).

Πηγή: Γραφείο στρατηγικής TDAmeritrade

Εικόνα 6: Η τιμή είναι υψηλότερη, ενώ η ADX κάνει χαμηλότερο. Στην περίπτωση αυτή, η αρνητική απόκλιση οδήγησε σε αντιστροφή της τάσης.

Στρατηγική χρήση ADX

Η τιμή είναι το πιο σημαντικό μήνυμα σε ένα γράφημα. Διαβάστε πρώτα την τιμή και, στη συνέχεια, διαβάστε το ADX στο πλαίσιο της τιμής που κάνει. Όταν χρησιμοποιείται οποιοσδήποτε δείκτης, πρέπει να προσθέσετε κάτι που η τιμή από μόνη της δεν μπορεί να μας πει εύκολα. Για παράδειγμα, οι καλύτερες τάσεις προκύπτουν από περιόδους ενοποίησης τιμών. Ξεσπάσματα από μια σειρά εμφανίζονται όταν υπάρχει διαφωνία μεταξύ αγοραστών και πωλητών για την τιμή, η οποία συμβάλλει στην ισορροπία της προσφοράς και της ζήτησης. Είτε είναι περισσότερη προσφορά από τη ζήτηση, είτε περισσότερη ζήτηση από την προσφορά, είναι η διαφορά ότι δημιουργεί ορμή των τιμών.

Τα Breakouts δεν είναι δύσκολο να εντοπιστούν, αλλά συχνά αποτυγχάνουν να προχωρήσουν ή να καταλήξουν να είναι μια παγίδα. Εντούτοις, η ADX σας λέει πότε τα breakouts είναι έγκυρα, δείχνοντας πότε το ADX είναι αρκετά ισχυρό για να φτάσει στην τάση μετά από το ξεμπλοκάρισμα. Όταν το ADX ανεβαίνει από κάτω των 25 έως πάνω από 25, η τιμή είναι αρκετά δυνατή ώστε να συνεχίσει προς την κατεύθυνση του ξεμπλοκαρίσματος.

ADX ως εύρος εύρεσης

Αντίθετα, είναι συχνά δύσκολο να δούμε πότε η τιμή κινείται από συνθήκες τάσης σε εύρος τιμών. Το ADX δείχνει πότε η τάση έχει εξασθενήσει και εισέρχεται σε μια περίοδο ενοποίησης της γκάμας. Οι συνθήκες εύρους υπάρχουν όταν το ADX πέφτει από πάνω από 25 σε κάτω από 25. Σε μια σειρά, η τάση είναι πλάγια και υπάρχει γενική συμφωνία τιμής μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Το ADX θα περάσει κάτω από 25 έως ότου αλλάξει η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης.

Το ADX δίνει μεγάλα σήματα στρατηγικής όταν συνδυάζεται με την τιμή. Κατ 'αρχάς, χρησιμοποιήστε το ADX για να καθορίσετε αν οι τιμές είναι τρεχουσών ή μη τάσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατάλληλη στρατηγική συναλλαγών για την κατάσταση. Σε τρεχούμενες συνθήκες, οι καταχωρήσεις γίνονται σε pullbacks και λαμβάνονται προς την κατεύθυνση της τάσης. Σε συνθήκες εύρους, οι στρατηγικές διαπραγμάτευσης τάσεων δεν είναι κατάλληλες. Ωστόσο, οι συναλλαγές μπορούν να γίνουν με αντιστροφή σε υποστήριξη (μακρά) και αντίσταση (μικρή).

Η κατώτατη γραμμή: Εύρεση φιλικών τάσεων

Τα καλύτερα κέρδη προέρχονται από την εμπορία των ισχυρότερων τάσεων και την αποφυγή συνθηκών εύρους. Η ADX όχι μόνο προσδιορίζει τις τρέχουσες συνθήκες, αλλά βοηθά τον έμπορο να βρει τις ισχυρότερες εμπορικές τάσεις. Η δυνατότητα ποσοτικοποίησης της αντοχής της τάσης αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τους εμπόρους. Η ADX επίσης προσδιορίζει τις συνθήκες εύρους, οπότε ένας έμπορος δεν θα κολλήσει προσπαθώντας να προχωρήσει στο εμπόριο τάσεων στην πλευρά των τιμών. Επιπλέον, δείχνει πότε η τιμή έχει ξεπεραστεί από ένα φάσμα με αρκετή δύναμη για να χρησιμοποιήσει τις στρατηγικές διαπραγμάτευσης τάσεων. Η ADX ειδοποιεί επίσης τον έμπορο για αλλαγές στην ορμή της τάσης, ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί η διαχείριση κινδύνου. Αν θέλετε η τάση να είναι φίλος σας, θα πρέπει να μην αφήσετε το ADX να γίνει ξένο.