Στοχαστικό μοντελοποίηση

Τι είναι η Στοχαστική Μοντελοποίηση;

Η στοχαστική μοντελοποίηση είναι μια μορφή ενός οικονομικού μοντέλου που χρησιμοποιείται για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Αυτός ο τύπος μοντελοποίησης προβλέπει την πιθανότητα διάφορων αποτελεσμάτων κάτω από διαφορετικές συνθήκες, χρησιμοποιώντας τυχαίες μεταβλητές.

Η στοχαστική μοντελοποίηση παρουσιάζει δεδομένα και προβλέπει αποτελέσματα τα οποία αντιπροσωπεύουν ορισμένα επίπεδα απρόβλεπτων ή τυχαίων. Οι εταιρείες σε πολλές βιομηχανίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν στοχαστική μοντελοποίηση για να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές τους πρακτικές και να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι σχεδιαστές, οι αναλυτές και οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων χρησιμοποιούν στοχαστική μοντελοποίηση για να διαχειρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις τους και να βελτιστοποιούν τα χαρτοφυλάκιά τους.

Κατανόηση της Στοχαστικής Μοντελοποίησης: Σταθερή Versus Μεταβλητή

Για να κατανοήσουμε την έννοια του στοχαστικού μοντελοποίηση, βοηθά να το συγκρίνουμε με την αντίθετη, προσδιοριστική μοντελοποίηση.

Η αποθετικοποιημένη μοντελοποίηση παράγει σταθερά αποτελέσματα

Η ντετερμινιστική μοντελοποίηση σας δίνει τα ίδια ακριβή αποτελέσματα για ένα συγκεκριμένο σύνολο εισόδων, ανεξάρτητα από το πόσες φορές υπολογίζετε εκ νέου το μοντέλο. Εδώ είναι γνωστές οι μαθηματικές ιδιότητες. Καμία από αυτές δεν είναι τυχαία και υπάρχει μόνο ένα σύνολο συγκεκριμένων τιμών και μόνο μία απάντηση ή λύση σε ένα πρόβλημα. Με ένα ντετερμινιστικό μοντέλο, οι αβέβαιοι παράγοντες είναι εξωτερικοί του μοντέλου.

Η στοχαστική μοντελοποίηση παράγει μεταβλητά αποτελέσματα

Από την άλλη πλευρά, η στοχαστική μοντελοποίηση είναι εγγενώς τυχαία και οι αβέβαιοι παράγοντες ενσωματώνονται στο μοντέλο. Το μοντέλο παράγει πολλές απαντήσεις, εκτιμήσεις και αποτελέσματα - όπως την προσθήκη μεταβλητών σε ένα πολύπλοκο μαθηματικό πρόβλημα - για να δουν τα διαφορετικά αποτελέσματά τους στη λύση. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται πολλές φορές σε διάφορα σενάρια.

Ποιος χρησιμοποιεί στοχαστική μοντελοποίηση;

Η στοχαστική μοντελοποίηση χρησιμοποιείται σε ποικίλες βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο. Ο ασφαλιστικός κλάδος, για παράδειγμα, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την στοχαστική μοντελοποίηση για να προβλέψει τον τρόπο με τον οποίο οι ισολογισμοί των επιχειρήσεων θα εξετάσουν ένα δεδομένο σημείο στο μέλλον. Άλλοι τομείς, κλάδοι και κλάδοι που εξαρτώνται από την στοχαστική μοντελοποίηση περιλαμβάνουν την επένδυση μετοχών, τις στατιστικές, τη γλωσσολογία, τη βιολογία και την κβαντική φυσική.

[Σημαντικό: Ένα στοχαστικό μοντέλο ενσωματώνει τυχαίες μεταβλητές για την παραγωγή πολλών διαφορετικών αποτελεσμάτων υπό διαφορετικές συνθήκες.]

Ένα παράδειγμα στοχαστικής μοντελοποίησης στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Πώς χρησιμοποιείται στην επενδυτική βιομηχανία

Τα στοχαστικά επενδυτικά μοντέλα επιχειρούν να προβλέψουν τις διακυμάνσεις των τιμών, των αποδόσεων των περιουσιακών στοιχείων (ROA) και των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων - όπως τα ομόλογα και τα αποθέματα - με την πάροδο του χρόνου. Η προσομοίωση Monte Carlo είναι ένα παράδειγμα ενός στοχαστικού μοντέλου. μπορεί να προσομοιώσει τον τρόπο με τον οποίο ένα χαρτοφυλάκιο μπορεί να αποδώσει με βάση τις κατανομές πιθανοτήτων των μεμονωμένων αποδόσεων μετοχών.

Ένα βασικό εργαλείο στη λήψη οικονομικών αποφάσεων

Η σημασία του στοχαστικού μοντέλου στη χρηματοδότηση είναι εκτεταμένη και εκτεταμένη. Κατά την επιλογή επενδυτικών οχημάτων, είναι σημαντικό να μπορείτε να δείτε μια ποικιλία αποτελεσμάτων κάτω από πολλαπλούς παράγοντες και συνθήκες. Σε ορισμένες βιομηχανίες, η επιτυχία ή η θανάτωση μιας επιχείρησης μπορεί να εξαρτάται από αυτήν.

Στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο των επενδύσεων, νέες μεταβλητές μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή ανά πάσα στιγμή, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει τεράστιες τις αποφάσεις του αποθετηρίου. Ως εκ τούτου, οι επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα συχνά εκτελούν στοχαστικά μοντέλα εκατοντάδες ή και χιλιάδες φορές, οι οποίες προσφέρουν πολλές πιθανές λύσεις για να βοηθήσουν τη λήψη αποφάσεων.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Μοντελοποίηση Monte Carlo Οι προσομοιώσεις Monte Carlo χρησιμοποιούνται για να μοντελοποιήσουν την πιθανότητα διαφορετικών αποτελεσμάτων σε μια διαδικασία που δεν μπορεί εύκολα να προβλεφθεί λόγω της επέμβασης τυχαίων μεταβλητών. περισσότερο πολυπαραγοντικό μοντέλο Το πολυπαραγοντικό μοντέλο είναι ένα δημοφιλές στατιστικό εργαλείο που χρησιμοποιεί πολλαπλές μεταβλητές για την πρόβλεψη πιθανών επενδυτικών αποτελεσμάτων. περισσότερα Πώς λειτουργεί η ανάλυση κινδύνου Η ανάλυση κινδύνου είναι η διαδικασία εκτίμησης της πιθανότητας εμφάνισης ανεπιθύμητου συμβάντος στον εταιρικό, κυβερνητικό ή περιβαλλοντικό τομέα. περισσότερα Πώς λειτουργεί η διακριτή διανομή Η διακριτή κατανομή είναι μια στατιστική κατανομή που δείχνει τις πιθανότητες των αποτελεσμάτων με πεπερασμένες τιμές. περισσότερα Έλεγχος πίεσης Ο έλεγχος πίεσης είναι μια τεχνική προσομοίωσης που βασίζεται στον υπολογιστή για την αξιολόγηση των τραπεζών και των χαρτοφυλακίων περιουσιακών στοιχείων σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να αντιδράσουν σε διάφορες καταστάσεις. περισσότερη ανάλυση ανάλυσης ευαισθησίας Η ανάλυση ευαισθησίας καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι διαφορετικές τιμές μιας ανεξάρτητης μεταβλητής επηρεάζουν μια συγκεκριμένη εξαρτημένη μεταβλητή κάτω από ένα δεδομένο σύνολο υποθέσεων. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών