Ορισμός Στοχαστικού Ταλαντωτή

Τι είναι ένας Στοχαστικός Ταλαντωτής;

Ένας στοχαστικός ταλαντωτής είναι ένας δείκτης ορμής που συγκρίνει μια συγκεκριμένη τιμή κλεισίματος μιας ασφάλειας με ένα εύρος των τιμών της για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η ευαισθησία του ταλαντωτή στις κινήσεις της αγοράς μπορεί να μειωθεί προσαρμόζοντας αυτή την χρονική περίοδο ή λαμβάνοντας έναν κινητό μέσο όρο του αποτελέσματος. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σημάτων ανταλλαγής αγορών και υπερανάληψης, χρησιμοποιώντας ένα οριακό εύρος τιμών 0-100.

Βασικές τακτικές

• Ένας στοχαστικός ταλαντωτής είναι ένας δημοφιλής τεχνικός δείκτης για τη δημιουργία σημάτων υπεραγοράς και υπερπώλησης.
• Αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1950 και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως μέχρι σήμερα.
• Οι στοχαστικοί ταλαντωτές είναι ευαίσθητοι στην ορμή παρά στην απόλυτη τιμή.

Η φόρμουλα για τον Στοχαστικό Ταλαντωτή είναι

% C = (C-L14H14-L14) × 100 όπου: C = η πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματοςL14 = Η χαμηλότερη τιμή διαπραγμάτευσης των 14 προηγούμενων συνεδριών H14 = Η υψηλότερη τιμή διαπραγμάτευσης κατά την ίδια περίοδο 14 ημερών% K = Στοχαστικός δείκτης \ begin {ευθυγραμμισμένος} & \ text {\% K} = \ αριστερό (\ frac {\ text {C} - \ text {L14}} {text} \ times100 \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {C = Η πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματος} \\ & \ text {L14 = } \\ & \ text {H14 = Η υψηλότερη τιμή που διαπραγματεύεται κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου} \\ & \ text {περίοδος 14 ημερών} \\ & \ text {\% K = Η τρέχουσα τιμή του στοχαστικού δείκτη} \\ \ end {aligned}% K = (H14-L14C-L14) × 100 όπου: C = η πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματοςL14 = Η χαμηλότερη τιμή διαπραγμάτευσης των 14 προηγουμένων συνεδριών H14 = τρέχουσα τιμή του στοχαστικού δείκτη

Το% K αναφέρεται μερικές φορές ως ο αργός στοχαστικός δείκτης. Ο "γρήγορος" στοχαστικός δείκτης λαμβάνεται ως% D = κινούμενος μέσος όρος περιόδου 3% της περιόδου% K.

Η γενική θεωρία που χρησιμεύει ως βάση για αυτόν τον δείκτη είναι ότι σε μια τάση της αγοράς προς τα πάνω, οι τιμές θα κλείσουν κοντά στο υψηλό, και σε μια τάση της αγοράς προς τα κάτω, τιμές κοντά κοντά στο χαμηλό. Τα σήματα συναλλαγών δημιουργούνται όταν το% K διασχίζει έναν κινούμενο μέσο όρο τριών περιόδων, ο οποίος ονομάζεται% D.

1:39

Στοχαστικός ταλαντωτής

Τι λέει ο Στοχαστικός Ταλαντωτής ">

Ο στοχαστικός ταλαντωτής συνδέεται με το εύρος τιμών, που σημαίνει ότι είναι πάντοτε μεταξύ 0 και 100. Αυτό το καθιστά χρήσιμο δείκτη συνθηκών υπεραγοράς και υπερπώλησης. Παραδοσιακά, οι αναγνώσεις άνω των 80 θεωρούνται στην περιοχή υπεραγορών και οι αναγνώσεις κάτω των 20 θεωρούνται υπερβολικές. Ωστόσο, αυτά δεν είναι πάντοτε ενδεικτικά της επικείμενης αναστροφής. οι πολύ έντονες τάσεις μπορούν να διατηρήσουν τις συνθήκες υπεραγοράς ή υπεραγοράς για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Αντ 'αυτού, οι έμποροι θα πρέπει να αναζητήσουν αλλαγές στον στοχαστικό ταλαντωτή για ενδείξεις σχετικά με τις μελλοντικές μετατοπίσεις τάσεων.

Ο διαγράμματος σταχαστικού ταλαντωτή αποτελείται γενικά από δύο γραμμές: μία που αντικατοπτρίζει την πραγματική τιμή του ταλαντωτή για κάθε σύνοδο και μία που αντανακλά τον απλό κινητό μέσο όρο των τριών ημερών. Επειδή η τιμή θεωρείται ότι ακολουθεί την ορμή, η τομή αυτών των δύο γραμμών θεωρείται ότι είναι ένα σήμα ότι μια αντιστροφή μπορεί να είναι στα έργα, καθώς δείχνει μια μεγάλη μετατόπιση της ορμής από μέρα σε μέρα.

Η απόκλιση μεταξύ του στοχαστικού ταλαντωτή και της τρέχουσας δράσης τιμών θεωρείται επίσης ένα σημαντικό σήμα αντιστροφής. Για παράδειγμα, όταν μια τάση bearish φτάσει σε ένα νέο χαμηλότερο χαμηλό, αλλά ο ταλαντωτής εκτυπώνει ένα υψηλότερο χαμηλό, μπορεί να είναι ένας δείκτης που φέρει εξαντλείται η ορμή τους και μια bullish αναστροφή είναι ζυθοποιία.

Ο στοχαστικός ταλαντωτής αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 από τον George Lane. Όπως σχεδιάστηκε από τον Lane, ο στοχαστικός ταλαντωτής παρουσιάζει τη θέση της τιμής κλεισίματος ενός αποθέματος σε σχέση με το υψηλό και χαμηλό εύρος της τιμής ενός αποθέματος για μια χρονική περίοδο, συνήθως μια περίοδο 14 ημερών. Η Lane, κατά τη διάρκεια πολλών συνεντεύξεων, είπε ότι ο στοχαστικός ταλαντωτής δεν ακολουθεί τιμή ή όγκο ή κάτι παρόμοιο. Υποδεικνύει ότι ο ταλαντωτής ακολουθεί την ταχύτητα ή την ορμή της τιμής. Η Lane αποκαλύπτει επίσης σε συνεντεύξεις ότι, κατά κανόνα, η ορμή ή η ταχύτητα της τιμής ενός αποθέματος αλλάζει πριν από την αλλαγή της τιμής. Με αυτόν τον τρόπο, ο στοχαστικός ταλαντωτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προειδοποιήσει τις αναστροφές όταν ο δείκτης αποκαλύπτει διακυμάνσεις με διακυμάνσεις ή μέτριες. Το σήμα αυτό είναι το πρώτο, και αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό, εμπορικό σήμα Lane ταυτοποιηθεί.

Παράδειγμα του τρόπου χρήσης του στοχαστικού ταλαντωτή

Ο στοχαστικός ταλαντωτής περιλαμβάνεται στα περισσότερα εργαλεία χαρτογράφησης και μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί στην πράξη. Η τυπική χρονική περίοδος που χρησιμοποιείται είναι 14 ημέρες, αν και αυτό μπορεί να προσαρμοστεί για να ικανοποιήσει συγκεκριμένες αναλυτικές ανάγκες. Ο στοχαστικός ταλαντωτής υπολογίζεται αφαιρώντας το χαμηλό για την περίοδο από την τρέχουσα τιμή κλεισίματος διαιρώντας το συνολικό εύρος για την περίοδο και πολλαπλασιάζοντας με το 100. Ως υποθετικό παράδειγμα, αν το 14ήμερο είναι $ 150, το χαμηλό είναι $ 125 και το τρέχον κλείσιμο είναι $ 145, τότε η ανάγνωση για την τρέχουσα συνεδρία θα είναι: (145-125) / (150-125) * 100, ή 80.

Συγκρίνοντας την τρέχουσα τιμή με το εύρος με την πάροδο του χρόνου, ο στοχαστικός ταλαντωτής αντικατοπτρίζει τη συνέπεια με την οποία η τιμή κλείνει κοντά στο πρόσφατο υψηλό ή χαμηλό. Η ανάγνωση των 80 θα έδειχνε ότι το περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται στα πρόθυρα της υπεραγοράς.

Η διαφορά μεταξύ του δείκτη σχετικής αντοχής (RSI) και του στοχαστικού ταλαντωτή

Ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) και ο στοχαστικός ταλαντωτής είναι και οι δύο ταλαντωτές ορμής τιμών που χρησιμοποιούνται ευρέως στην τεχνική ανάλυση. Ενώ χρησιμοποιούνται συχνά σε συνδυασμό, έχουν διαφορετικές θεμελιώδεις θεωρίες και μεθόδους. Ο στοχαστικός ταλαντωτής βασίζεται στην υπόθεση ότι οι τιμές κλεισίματος πρέπει να κλείνουν κοντά στην ίδια κατεύθυνση με την τρέχουσα τάση. Εν τω μεταξύ, το RSI παρακολουθεί τα επίπεδα αγοραπωλησίας και υπερανάληψης μετρώντας την ταχύτητα των κινήσεων των τιμών. Με άλλα λόγια, το RSI σχεδιάστηκε για να μετράει την ταχύτητα των κινήσεων των τιμών, ενώ ο τύπος στοιχειακού ταλαντωτή λειτουργεί καλύτερα σε σταθερές σειρές συναλλαγών.

Σε γενικές γραμμές, το RSI είναι πιο χρήσιμο κατά τη διάρκεια των τρεχουσών αγορών, και οι stochastics περισσότερο σε πλαγιά ή ασταθής αγορές.

Περιορισμοί του στοχαστικού ταλαντωτή

Ο πρωταρχικός περιορισμός του στοχαστικού ταλαντωτή είναι ότι είναι γνωστό ότι παράγει ψευδή σήματα. Αυτό συμβαίνει όταν ένα σήμα εμπορικού σήματος παράγεται από τον δείκτη, ωστόσο η τιμή δεν ακολουθεί πραγματικά, γεγονός που μπορεί να καταλήξει σε χαμένο εμπόριο. Κατά τη διάρκεια των ευμετάβλητων συνθηκών της αγοράς, αυτό μπορεί να συμβεί αρκετά τακτικά. Ένας τρόπος να βοηθήσουμε με αυτό είναι να ακολουθήσουμε την τάση των τιμών ως φίλτρο, όπου τα σήματα λαμβάνονται μόνο αν βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση με την τάση.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Williams% R Ορισμός και χρήσεις Ο Williams% R είναι ένας δείκτης ορμής στην τεχνική ανάλυση που μετρά τα επίπεδα υπεραγοράς και υπερπώλησης. Είναι παρόμοιο με τον στοχαστικό ταλαντωτή στον τρόπο με τον οποίο παράγει εμπορικά σήματα. περισσότερος Δυναμικός Ορμητικός Δείκτης Ορισμός και Χρήσεις Ο δείκτης δυναμικής ορμής χρησιμοποιείται στην τεχνική ανάλυση για να προσδιοριστεί εάν μια ασφάλεια είναι υπερτιμημένη ή υπερδιάρθρωση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία σημάτων συναλλαγών σε αγορές που κυμαίνονται ή κυμαίνονται. περισσότερο Στοχαστικό RSI - StochRSI Ορισμός Ο Στοχαστικός RSI ή ο StochRSI είναι ένας δείκτης τεχνικής ανάλυσης που δημιουργείται με την εφαρμογή του τύπου Στοχαστικού ταλαντωτή σε ένα σύνολο τιμών σχετικά με το δείκτη σχετικής αντοχής (RSI). Η κύρια λειτουργία του είναι η αναγνώριση των συνθηκών υπεραγοράς και υπερπώλησης. Περισσότερος Δείκτης Σχετικής Ισχύος - RSI Ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) είναι ένας δείκτης ορμής που μετρά το μέγεθος των πρόσφατων αλλαγών των τιμών για να αναλύσει τις συνθήκες υπεραγοράς ή υπερπώλησης. Περισσότερος ταλαντωτής ζώνης τιμών Ο ταλαντωτής ζώνης τιμών παρουσιάζει ένα γράφημα που δείχνει αν η πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματος είναι πάνω ή κάτω από την προηγούμενη τιμή κλεισίματος. περισσότερος ορισμός και στρατηγικές Ultimate Oscillator Ο Ultimate Oscillator είναι ένας τεχνικός δείκτης που αναπτύχθηκε από τον Larry Williams για τη μέτρηση της ορμής των τιμών ενός περιουσιακού στοιχείου σε πολλαπλά χρονικά πλαίσια. Παράγει σήματα αγοράς και πώλησης βάσει αποκλίσεων. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών