Σχετικός Δείκτης Ισχύος (RSI) έναντι Στοχαστικού Ταλαντωτή;

Τόσο ο σχετικός δείκτης αντοχής (RSI) όσο και ο στοχαστικός ταλαντωτής είναι ταλαντωτές ορμής τιμών που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη των τάσεων της αγοράς. Παρά τους παρόμοιους στόχους τους, έχουν πολύ διαφορετικές θεμελιώδεις θεωρίες και μεθόδους. Ο στοχαστικός ταλαντωτής βασίζεται στην υπόθεση ότι οι τιμές κλεισίματος πρέπει να κλείνουν κοντά στην ίδια κατεύθυνση με την τρέχουσα τάση. Το RSI παρακολουθεί τα επίπεδα αγοραπωλησίας και υπερανάληψης μετρώντας την ταχύτητα των κινήσεων των τιμών. Περισσότεροι αναλυτές χρησιμοποιούν το RSI πάνω από τον στοχαστικό ταλαντωτή, αλλά και οι δύο είναι γνωστοί και αξιόπιστοι τεχνικοί δείκτες.

Δείκτης σχετικής αντοχής

Ο J. Welles Wilder Jr. ανέπτυξε το RSI συγκρίνοντας τα πρόσφατα κέρδη σε μια αγορά με τις πρόσφατες απώλειες. Πρόκειται για δείκτη ορμής που μετρά το μέγεθος των πρόσφατων μεταβολών των τιμών για να αξιολογήσει τις συνθήκες υπεραγοράς ή υπερανάληψης στην τιμή ενός μετοχικού ή άλλου περιουσιακού στοιχείου. Το RSI εμφανίζεται ως ταλαντωτής (γραμμικό γράφημα που μετακινείται μεταξύ δύο ακραίων τιμών) και μπορεί να έχει μια ένδειξη από 0 έως 100 και να γραφεί σε μια γραμμή κάτω από το διάγραμμα τιμών. Το μέσο της γραμμής είναι 50. Όταν οι τιμές των τιμών RSI είναι πάνω από 70, το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο θεωρείται υπερτιμημένο. Αντιστρόφως, το περιουσιακό στοιχείο θεωρείται υπεραπόδοση όταν η RSI διαβάζεται κάτω από 30. Οι έμποροι χρησιμοποιούν επίσης το RSI για τον εντοπισμό των περιοχών υποστήριξης και αντίστασης, των αποκλίσεων των σημείων για πιθανές αντιστροφές και επιβεβαιώνουν τα σήματα από άλλους δείκτες.

Στοχαστικοί ταλαντωτές

Στοχαστικοί ταλαντωτές δημιουργήθηκαν από τον George Lane. Ένας στοχαστικός ταλαντωτής είναι ένας δείκτης ορμής που συγκρίνει μια συγκεκριμένη τιμή κλεισίματος μιας ασφάλειας με ένα εύρος των τιμών της για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η ευαισθησία του ταλαντωτή στις κινήσεις της αγοράς μπορεί να μειωθεί προσαρμόζοντας αυτή την χρονική περίοδο ή λαμβάνοντας έναν κινητό μέσο όρο του αποτελέσματος. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σημάτων συναλλαγής και υπεραγοράς.

Η Lane πίστευε ότι οι τιμές τείνουν να πλησιάζουν κοντά στα υψηλά τους επίπεδα στις ανοδικές αγορές και κοντά στα χαμηλά τους σε χαμηλότατες τιμές. Όπως και το RSI, οι στοχαστικές τιμές παρίστανται γραφικά σε ένα εύρος που συνδέεται μεταξύ 0 και 100. Οι συνθήκες υπεραγορών υπάρχουν όταν ο ταλαντωτής είναι πάνω από 80 και το περιουσιακό στοιχείο θεωρείται υπερδιπλωμένο όταν οι τιμές είναι κάτω από 20. Ο χρωματικός πίνακας του στοχαστικού γενικά αποτελείται από δύο γραμμές: η πραγματική τιμή του ταλαντωτή για κάθε σύνοδο και μία που αντανακλά τον απλό κινητό μέσο όρο των τριών ημερών. Επειδή η τιμή θεωρείται ότι ακολουθεί την ορμή, η τομή αυτών των δύο γραμμών θεωρείται ότι είναι ένα σήμα ότι μια αντιστροφή μπορεί να είναι στα έργα, καθώς δείχνει μια μεγάλη μετατόπιση της ορμής από μέρα σε μέρα.

Η απόκλιση μεταξύ του στοχαστικού ταλαντωτή και της τρέχουσας δράσης τιμών θεωρείται επίσης ένα σημαντικό σήμα αντιστροφής. Για παράδειγμα, όταν μια τάση bearish φτάσει σε ένα νέο χαμηλότερο χαμηλό, αλλά ο ταλαντωτής εκτυπώνει ένα υψηλότερο χαμηλό, μπορεί να είναι ένας δείκτης που φέρει εξαντλείται η ορμή τους και μια bullish αναστροφή είναι ζυθοποιία.

Η κατώτατη γραμμή

Σε γενικές γραμμές, ο RSI είναι πιο χρήσιμος στις τάσεις των αγορών, ενώ οι stochastics είναι πιο χρήσιμες σε πλαϊνές ή ασταθείς αγορές. Το RSI σχεδιάστηκε για να μετρήσει την ταχύτητα των κινήσεων των τιμών, ενώ ο τύπος του στοχαστικού ταλαντωτή λειτουργεί καλύτερα σε σταθερές σειρές συναλλαγών.