Πλεονεκτήματα των γραφημάτων Intraday που βασίζονται σε δεδομένα

Πολλοί έμποροι εργάζονται με διαγράμματα τιμών εντός ημερών βάσει χρονικών διαστημάτων που περιλαμβάνουν 5 λεπτά, 15 λεπτά ή 60 λεπτά. Αυτή η κατηγοριοποίηση σημαίνει ότι μία ράβδος, είτε κερί είτε OHLC (ανοιχτό-χαμηλό κλείσιμο), θα εκτυπώσει στο τέλος κάθε καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Για παράδειγμα, οι γραμμές σε ένα διάγραμμα 60 λεπτών θα εκτυπώνονται στις 9:30, 10:30, 11:30 και ούτω καθεξής μέχρι το τέλος της κανονικής συνεδρίας του NYSE ή NASDAQ. Ο χρόνος είναι ο μόνος λόγος στον υπολογισμό αυτό, που σημαίνει ότι ο όγκος και η εμπορική δραστηριότητα δεν έχουν καμία σχέση. Έτσι, θα υπάρχει πάντα ο ίδιος αριθμός γραμμών ανά ημέρα συναλλαγής όταν χρησιμοποιείτε το ίδιο χρονικό διάστημα. (Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε: Κηροπήγια φωτίζουν το δρόμο για λογική εμπορία .)

Τα διαστήματα γραφημάτων που βασίζονται σε δεδομένα επιτρέπουν στους εμπόρους να δουν τη δράση των τιμών από διάφορα διαστήματα δεδομένων αντί χρονικών διαστημάτων. Τα παράθυρα Tick, volume and bar bars είναι παραδείγματα διαστημάτων διαγραμμάτων που βασίζονται σε δεδομένα. Αυτά τα γραφήματα εκτυπώνουν μια μπάρα στο τέλος ενός καθορισμένου χρονικού διαστήματος δεδομένων, ανεξάρτητα από το πόσιο διάστημα έχει περάσει:

• Τα γραφήματα διαλόγου εμφανίζουν έναν καθορισμένο αριθμό συναλλαγών.
• Οι χάρτες όγκου υποδεικνύουν πότε έχουν διαπραγματευθεί ορισμένος αριθμός μετοχών ή συμβολαίων.
• Τα γραφήματα γραμμής εμβέλειας αντιπροσωπεύουν όταν έχει πραγματοποιηθεί ένα προκαθορισμένο ποσό της μεταβολής των τιμών.

Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε αυτά τα διαστήματα διαγραμμάτων με βάση τα δεδομένα και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας. (Δείτε επίσης: Τεχνική Ανάλυση: Τύποι γραφημάτων .)

Κλείσιμο γραφημάτων

Τα γραφήματα διαγράμμισης είναι ευεργετικά επειδή επιτρέπουν στους εμπόρους να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα της αγοράς. Δεδομένου ότι οι χάρτες τσιγάρων βασίζονται σε έναν ορισμένο αριθμό συναλλαγών ανά γραμμή, μπορούμε να δούμε πότε η αγορά είναι πιο ενεργή ή υποτονική και μόλις μετακινείται. Για παράδειγμα, μία γραμμή θα εκτυπώσει μετά από κάθε 144 συναλλαγές (συναλλαγές που συμβαίνουν) σε ένα διάγραμμα 144-tick. Αυτές οι συναλλαγές περιλαμβάνουν μικρές παραγγελίες καθώς και μεγάλες παραγγελίες μπλοκ. Κάθε συναλλαγή μετράται μόνο μία φορά, ανεξάρτητα από το μέγεθος. Περισσότερες γραμμές θα εκτυπώνονται σε περιόδους υψηλής δραστηριότητας στην αγορά. Αντίθετα, λιγότερες γραμμές θα εκτυπωθούν σε περιόδους χαμηλής δραστηριότητας στην αγορά. Τα διαγράμματα πληκτρολογίου παρέχουν έναν λογικό τρόπο μέτρησης της μεταβλητότητας της αγοράς.

Εικ. 1: Διάγραμμα διαστημάτων διαστήματος

Αντίθετα με τα χρονοδιαγράμματα εντός ημερών που βασίζονται σε ένα καθορισμένο ποσό λεπτών (για παράδειγμα, 5, 10, 30 ή 60 λεπτά), τα διαστήματα διαγράμματος χαρτών μπορούν να βασίζονται σε οποιοδήποτε αριθμό συναλλαγών. Συχνά, το χρονικό διάστημα των χαρτογραφημένων τμημάτων προέρχεται από τους αριθμούς Fibonacci, όπου κάθε αριθμός είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων αριθμών. Τα δημοφιλή διαστήματα που βασίζονται σε αυτή τη σειρά περιλαμβάνουν 144, 233 και 610 τσιμπούρια. (Για να μάθετε περισσότερα, δείτε: Βγάζοντας τη μαγεία από τους αριθμούς Fibonacci .)

Χάρτες όγκου

Οι χάρτες όγκου βασίζονται αποκλειστικά στο ποσό των μετοχών ή του όγκου που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Αυτές οι ράβδοι μπορούν να παρέχουν ακόμα μεγαλύτερη εικόνα της δράσης της αγοράς, επειδή αντιπροσωπεύουν τους πραγματικούς αριθμούς που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Παρόμοια με τα τραπεζογραμμάτια, μπορούμε να εξετάσουμε πόσο γρήγορα κινείται μια αγορά σημειώνοντας πόσες (και γρήγορα) γραμμές εκτυπώνουν.

Για παράδειγμα, μία μπάρα θα εκτυπώνεται μετά από κάθε 1.000 μετοχές που έχουν διαπραγματευτεί σε ένα γράφημα 1.000 όγκων, ανεξάρτητα από το μέγεθος των συναλλαγών. Με άλλα λόγια, ένα μπαρ μπορεί να περιλαμβάνει πολλές μικρότερες συναλλαγές ή μία μεγαλύτερη συναλλαγή. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ένα νέο μπαρ αρχίζει να εκτυπώνει μόλις 1.000 μετοχές έχουν διαπραγματευτεί.

Σχήμα 2: Διάγραμμα διαστήματος έντασης

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα διαστήματα όγκου αφορούν το σύμβολο συναλλαγών και τις αγορές που αναλύονται. Το διάστημα όγκου θα αφορά μετοχές που εφαρμόζονται σε μετοχές ή χρηματιστήρια συναλλαγματικών συναλλαγών (ETF), συμβόλαια όταν εφαρμόζονται στις αγορές προθεσμιακών αγορών / βασικών εμπορευμάτων και σε μεγέθη παρτίδων όταν χρησιμοποιούνται με το forex. Τα διαστήματα όγκου συχνά κλιμακώνονται στα χαρακτηριστικά ενός μεμονωμένου συμβόλου, επειδή οι τίτλοι που εμπορεύονται μεγαλύτερο όγκο απαιτούν μεγαλύτερο διάστημα για να παρέχουν σχετική ανάλυση χαρτογραφίας. Τα κοινά διαστήματα για τους χάρτες όγκου περιλαμβάνουν μεγαλύτερους αριθμούς (όπως 500, 1.000, 2.000) καθώς και μεγαλύτερα διαστήματα Fibonacci (όπως 987, 1.597, 2.584 κ.λπ.). (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Υποστήριξη μέτρησης και αντίσταση με τιμή ανά τόνο .)

Διαγράμματα γραμμών εμβέλειας

Οι διαβαθμισμένοι πίνακες βασίζονται σε μεταβολές της τιμής και επιτρέπουν στους εμπόρους να αναλύουν την μεταβλητότητα της αγοράς. Για παράδειγμα, ένα γράφημα ράβδων εύρους 10 χαρακτήρων θα εκτυπώνει μία μπάρα κάθε φορά που υπάρχουν 10 τσιμπούρια για την κίνηση των τιμών. Έτσι, εάν ένα νέο μπαρ ανοίγει στο 585.0 σε αυτό το παράδειγμα, η μπάρα θα παραμείνει ενεργή μέχρι να φθάσει η τιμή είτε 586.0 (10 ticks up) είτε 584.0 (δέκα τσιμπούρια κάτω). Μόλις έχουν σημειωθεί δέκα τσιμπούρια της κίνησης των τιμών, η γραμμή θα κλείσει και θα ανοίξει ένα νέο μπαρ. Από προεπιλογή, κάθε γραμμή κλείνει είτε στο ύψος είτε στο χαμηλό της ράβδου μόλις επιτευχθεί η καθορισμένη κίνηση τιμής.

Σχήμα 3: Διάγραμμα γραμμής εμβέλειας

Ένα πλεονέκτημα στη χρήση διαγραμμάτων γραμμής εμβέλειας είναι ότι λιγότερες γραμμές θα εκτυπώνονται κατά τις περιόδους ενοποίησης, μειώνοντας τον θόρυβο της αγοράς που συναντάμε με άλλους τύπους χαρτογράφησης. Αυτές οι ράβδοι παρέχουν τις ίδιες πληροφορίες τιμών με τα χρονικά διαστήματα, επιτρέποντας συχνά στους εμπόρους να εντοπίζουν τις καταχωρήσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Επιλογή διαστήματος δεδομένων

Η επιλογή του σωστού διαστήματος εξαρτάται από το στυλ συναλλαγών σας. Αν ψάχνετε για μεγαλύτερες κινήσεις και σχεδιάζετε να παραμείνετε περισσότερο σε μια θέση, εξετάστε τα μεγαλύτερα διαστήματα δεδομένων. Αντίθετα, εάν κάνετε συναλλαγές για μικρότερες κινήσεις και επιθυμείτε να βρίσκεστε γρήγορα και γρήγορα, εξετάστε τα μικρότερα διαστήματα δεδομένων. Δεν υπάρχει ούτε μία μοναδική ιδανική ρύθμιση που να καλύπτει κάθε στυλ συναλλαγών και προσωπικές προτιμήσεις. Το σχήμα 4 δείχνει μια σύγκριση μεταξύ τραπεζογραμματίων, τιμοκαταλόγων και τιμών. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Πώς να ξεκινήσετε τη διαπραγμάτευση: Στυλ εμπορίας .)

Εικ. 4: Κλείστ. Δραστηριότητα γραμμών διαύλου

Η κατώτατη γραμμή

Τα διαστήματα διαγραμμάτων βάσει δεδομένων μπορεί να είναι επωφελής επειδή επιτρέπουν στους συμμετέχοντες στην αγορά να βλέπουν γραφήματα που καθοδηγούνται από παράγοντες διαφορετικούς από τον χρόνο. Όπως συμβαίνει με όλα τα εργαλεία διαπραγμάτευσης, αυτά τα διαγράμματα πρέπει να ρυθμιστούν ώστε να ανταποκρίνονται στα στυλ και τις στρατηγικές του συμμετέχοντος στην αγορά. Οι έμποροι μπορεί να θεωρούν χρήσιμο να πειραματιστούν με διαφορετικούς τύπους δεδομένων και διαστήματα για να βρουν τον συνδυασμό που ταιριάζει καλύτερα στη μεθοδολογία τους. (Για πρόσθετη ανάγνωση, δείτε: Σχεδίαση αγορών στο μέλλον .)