Ποσοστό Ταχύτητας Ταλαντωτής - PPO
Ο ταλαντωτής ποσοστιαίων τιμών (PPO) είναι ένας δείκτης τεχνικής δυναμικής που δείχνει τη σχέση μεταξύ δύο κινητού μέσου όρου σε ποσοστιαίες μονάδες. Οι κινητοί μέσοι όροι είναι ένας εκθετικός κινούμενος μέσος όρος (EMA) μήκους 26 και μιας περιόδου.
Ο ΔΤΦ χρησιμοποιείται για τη σύγκριση των επιδόσεων και της μεταβλητότητας των στοιχείων ενεργητικού, της απόκλισης των σημείων, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανατροπές τιμών, να δημιουργήσει εμπορικά σήματα και να συμβάλει στην επιβεβαίωση της τάσης των τάσεων. Ο ΔΤΦ είναι πανομοιότυπος με τον δείκτη διακύμανσης της κινητής μέσης απόκλισης σύγκλισης (MACD), εκτός από το γεγονός ότι το PPO μετρά ποσοστιαία διαφορά μεταξύ δύο EMA, ενώ το MACD μετρά την απόλυτη διαφορά (δολαρίου). Ορισμένοι έμποροι προτιμούν τον ΔΤΦ επειδή οι αναγνώσεις είναι συγκρίσιμες μεταξύ περιουσιακών στοιχείων με διαφορετικές τιμές, ενώ οι αναγνώσεις MACD δεν είναι συγκρίσιμες.
Βασικές τακτικές
- Το τυπικό PPO περιέχει δύο γραμμές, τη γραμμή PPO και τη γραμμή σήματος. Η γραμμή σήματος είναι ένα EMA του PPO, επομένως κινείται πιο αργά από το PPO.
- Το PPO που διασχίζει τη γραμμή σήματος χρησιμοποιείται από ορισμένους εμπόρους ως εμπορικό σήμα. Όταν διασχίζει πάνω από κάτω, αυτό είναι μια αγορά, όταν διασχίζει κάτω από πάνω ότι είναι μια πώληση.
- Όταν ο PPO είναι πάνω από το μηδέν, αυτό βοηθάει να δείξει μια uptrend, καθώς το βραχυπρόθεσμο EMA είναι πάνω από το μακροπρόθεσμο EMA.
- Όταν ο ΔΤΦ είναι κάτω από το μηδέν, ο βραχυπρόθεσμος μέσος όρος είναι κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, πράγμα που υποδηλώνει πτωτική τάση.
Τύπος και υπολογισμός για PPO
Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο τύπο για να υπολογίσετε τη σχέση μεταξύ δύο κινούμενων μέσων για μια εκμετάλλευση.
PPO = περίοδος EMA-26 περιόδου-περίοδος EMA26-χρονική περίοδο EMA × 100 Γραμμή σήματος = EMA 9-περιόδου του PPOPPO Histogram = Γραμμή σήματος PPOwhere: \ begin {aligned} & \ text {PPO} EMA} - περίοδος EMA} - \ text {26-περίοδο EMA}} {\ text {26-περίοδος EMA}} \ times100 \\\\\ \ text {Γραμμή σήματος} = \ \ text \ {text} {text} {text} {text} {text} {text} {text} {text} } PPO = Περίοδος 26 χρόνων EMA12-περίοδος EMA-26-περίοδος EMA × 100 Γραμμή σήματος = EMA χρονικού διαστήματος 9 χρόνων PPOPPO Histogram = Γραμμή σήματος PPO:
- Υπολογίστε τον EMA της δεκαετούς περιόδου της τιμής του περιουσιακού στοιχείου.
- Υπολογίστε τον EMA της περιόδου των 26 ετών της τιμής του περιουσιακού στοιχείου.
- Εφαρμόστε αυτά στη φόρμουλα PPO για να λάβετε την τρέχουσα τιμή PPO.
- Μόλις υπάρξουν τουλάχιστον εννέα τιμές PPO, δημιουργήστε τη γραμμή σήματος υπολογίζοντας τον EMA εννέα χρόνων του PPO.
- Για να δημιουργήσετε μια ανάγνωση ιστογράμματος, αφαιρέστε την τρέχουσα τιμή PPO από την τρέχουσα τιμή γραμμής σήματος. Το ιστόγραμμα είναι μια προαιρετική οπτική αναπαράσταση της απόστασης μεταξύ αυτών των δύο γραμμών.
Τι σας δείχνει ο Δείκτης
Το PPO και το MACD είναι και οι δύο δείκτες ορμής που μετρούν τη διαφορά μεταξύ των εκθετικών κινητών μέσων των 26 και των 12 περιοχών. Η κύρια διαφορά μεταξύ αυτών των δεικτών είναι ότι η MACD αναφέρει την απόλυτη διαφορά μεταξύ των EMA, ενώ ο ΔΤΦ εκφράζει αυτή τη διαφορά ως ποσοστό. Αυτό επιτρέπει σε έναν έμπορο να χρησιμοποιεί τον δείκτη PPO για να συγκρίνει τα στοιχεία με διαφορετικές τιμές πιο εύκολα. Για παράδειγμα, ανεξάρτητα από την τιμή του περιουσιακού στοιχείου, το αποτέλεσμα ΔΤΦ των 10 σημαίνει ότι ο βραχυπρόθεσμος μέσος όρος είναι 10% υψηλότερος από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.
Ο ΔΤΦ παράγει εμπορικά σήματα με τον ίδιο τρόπο που κάνει και η MACD. Ο δείκτης παράγει ένα σήμα αγοράς όταν η γραμμή PPO διασχίζει πάνω από τη γραμμή σήματος από κάτω και ένα σήμα πώλησης εμφανίζεται όταν η γραμμή PPO διασχίζει κάτω από το σήμα από πάνω. Η γραμμή σήματος δημιουργείται λαμβάνοντας ένα EMA εννέα χρόνων της γραμμής PPO. Οι διασταυρώσεις γραμμής σήματος χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το σημείο όπου το PPO είναι σε σχέση με το μηδέν / κεντρικό άξονα.
Όταν ο PPO είναι πάνω από το μηδέν, αυτό βοηθά στην επιβεβαίωση μιας ανοδικής τάσης, καθώς το βραχυπρόθεσμο EMA βρίσκεται πάνω από το μακροπρόθεσμο EMA. Όταν ο ΔΤΦ είναι κάτω από το μηδέν, ο βραχυπρόθεσμος EMA είναι κάτω από το μακροπρόθεσμο EMA, γεγονός που αποτελεί ένδειξη της καθοδικής τάσης. Ορισμένοι έμποροι προτιμούν να λαμβάνουν μόνο σήματα αγοράς σήματος όταν ο PPO είναι πάνω από το μηδέν, ή η τιμή δείχνει μια συνολική ανοδική τροχιά. Ομοίως, όταν ο ΔΤΦ είναι κάτω από το μηδέν, μπορεί να αγνοήσουν τα σήματα αγοράς ή / και να πάρουν μόνο σήματα βραχείας πώλησης.
Οι διασταυρώσεις κεντρικών γραμμών δημιουργούν επίσης εμπορικά σήματα. Οι έμποροι θεωρούν μια κίνηση από κάτω προς πάνω από την κεντρική γραμμή ως bullish, και μια κίνηση από πάνω προς κάτω από την κεντρική γραμμή ως bearish. Το PPO διασχίζει την κεντρική γραμμή όταν ο κινούμενος μέσος όρος διαβάθμισης των 12 και 26 διαβάσεων περνά.
Οι έμποροι μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τον ΔΤΦ για να αναζητήσουν τεχνική απόκλιση μεταξύ του δείκτη και της τιμής. Για παράδειγμα, αν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου είναι υψηλότερη, αλλά ο δείκτης κάνει χαμηλότερο υψηλό, μπορεί να υποδηλώνει ότι η ορμή προς τα πάνω υποχωρεί. Αντίθετα, εάν η τιμή ενός στοιχείου του ενεργητικού είναι χαμηλότερη, αλλά ο δείκτης είναι υψηλότερος, μπορεί να υποδηλώνει ότι οι αρκούδες χάνουν την πρόσφυση τους και ότι η τιμή θα μπορούσε σύντομα να αυξηθεί.
Σύγκριση στοιχείων ενεργητικού
Η εκατοστιαία τιμή του PPO επιτρέπει στους εμπόρους να χρησιμοποιούν τον δείκτη για να συγκρίνουν διαφορετικά στοιχεία ενεργητικού από άποψη επιδόσεων και μεταβλητότητας. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο αν τα περιουσιακά στοιχεία διαφέρουν σημαντικά στην τιμή.
Για παράδειγμα, ένας έμπορος που συγκρίνει την Apple, η οποία διαπραγματεύεται στα $ 175, και η Amazon, η οποία διαπραγματεύεται στα $ 1.650, θα μπορούσε να συγκρίνει την ταλάντωση του δείκτη για κάθε απόθεμα για να προσδιορίσει ποια είναι πιο ασταθής.
Εάν η περιοχή της PPO για την Apple είναι μεταξύ 3, 25 και -5, 80 για το τελευταίο έτος και η σειρά PPO της Amazon είναι μεταξύ 2, 65 και -4, 5, είναι προφανές ότι η Apple είναι πιο ασταθής επειδή έχει ένα εύρος 9, 05 μονάδων σε σύγκριση με το εύρος των 7, 15 μονάδων της Amazon. Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη σύγκριση της μεταβλητότητας μεταξύ των δύο περιουσιακών στοιχείων. Ο δείκτης μετρά και αντικατοπτρίζει μόνο την απόσταση μεταξύ δύο κινούμενων μέσων, όχι την πραγματική κίνηση των τιμών.
Ο δείκτης PPO είναι επίσης χρήσιμος για τη σύγκριση της ορμής μεταξύ στοιχείων ενεργητικού. Οι έμποροι απλά πρέπει να εξετάσουν ποιο περιουσιακό στοιχείο έχει υψηλότερη αξία PPO για να δει ποια είναι η πιο δυναμική. Εάν η Apple έχει PPO τριών και η Amazon έχει αξία PPO ενός, όταν η Apple είχε πιο πρόσφατη δύναμη, καθώς το βραχυπρόθεσμο EMA της είναι πιο πάνω από το μακροπρόθεσμο EMA.
PPO και δείκτης σχετικής αντοχής - Διαφορές RSI
Ο ΔΤΦ μετρά την απόσταση μεταξύ ενός βραχύτερου και του πιο μακροπρόθεσμου ΕΜΑ. Ο δείκτης σχετικής αντοχής είναι ένας άλλος τύπος ταλαντωτή που μετρά τα πρόσφατα κέρδη και ζημίες. Το RSI χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στην αξιολόγηση των συνθηκών υπεραγοράς και υπεραγοράς, καθώς και των αποκλίσεων των σημείων και να επιβεβαιώσει τις τάσεις. Οι δείκτες υπολογίζονται και ερμηνεύονται διαφορετικά, επομένως θα παρέχουν διαφορετικές πληροφορίες στους εμπόρους.
Περιορισμοί του PPO
Ο ΔΤΦ είναι επιρρεπής στην παροχή ψευδών σημάτων crossover, τόσο από άποψη crossover γραμμής σήματος όσο και από crossovers κεντρικής γραμμής. Υποθέστε ότι η τιμή αυξάνεται, αλλά στη συνέχεια κινείται προς τα πλάγια. Τα δύο EMA θα συγκλίνουν κατά τη διάρκεια της πλευρικής περιόδου, πιθανόν να οδηγήσουν σε διασταύρωση γραμμής σήματος και ενδεχομένως σε διασταύρωση κεντρικής γραμμής. Ωστόσο, η τιμή δεν αντιστρέφει ή αλλάζει κατεύθυνση, απλώς σταμάτησε. Οι έμποροι που χρησιμοποιούν το PPO πρέπει να το λαμβάνουν αυτό υπόψη κατά τη χρήση του PPO για τη δημιουργία εμπορικών σημάτων.
Δύο ή περισσότερες διασταυρώσεις μπορεί να συμβούν προτού αναπτυχθεί ισχυρή κίνηση τιμών. Πολλαπλές διασταυρώσεις χωρίς σημαντική μετακίνηση των τιμών είναι πιθανό να οδηγήσουν σε πολλαπλές απώλειες συναλλαγών.
Ο δείκτης χρησιμοποιείται επίσης για να εντοπίσει αποκλίσεις, οι οποίες μπορεί να προκαθορίσουν την αντιστροφή τιμής. Ωστόσο, η απόκλιση δεν είναι σήμα χρονισμού. Μπορεί να διαρκέσει πολύ καιρό και δεν θα οδηγήσει πάντοτε σε αντιστροφή τιμών.
Ο δείκτης αποτελείται από την απόσταση μεταξύ δύο EMA (PPO) και ενός EMA του PPO (γραμμή σήματος). Δεν υπάρχει τίποτα εγγενώς προβλέψιμο σε αυτούς τους υπολογισμούς. Δείχνουν τι συνέβη και όχι κατ 'ανάγκη τι θα συμβεί στο μέλλον.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.