Πώς δημιουργούνται οι αλγόριθμοι διαπραγμάτευσης

Η ποσοτική διαπραγμάτευση δεν είναι προσβάσιμη μόνο στους θεσμικούς επενδυτές. οι έμποροι λιανικής εμπλέκονται επίσης. Ενώ οι δεξιότητες προγραμματισμού συνιστώνται εάν θέλετε να παράγετε αλγόριθμους, ακόμα και αυτές δεν απαιτούνται πάντα. Υπάρχουν προγράμματα και υπηρεσίες που γράφουν τον κώδικα προγραμματισμού για μια στρατηγική που βασίζεται στις εισόδους που παρέχετε. Ο κώδικας που παράγεται από το πρόγραμμα / υπηρεσία συνδέεται στην πλατφόρμα συναλλαγών και αρχίζει η διαπραγμάτευση. Αλλά προτού να συμβεί κάτι τέτοιο, οι αλγόριθμοι που επιθυμούν να προχωρήσουν σε διάφορα βήματα αποφασίζουν ακριβώς τι θέλουν να επιτύχουν με τον αλγόριθμο και πώς.

Χρονικό πλαίσιο και περιορισμοί

Ενώ ένας καλά προγραμματισμένος αλγόριθμος μπορεί να τρέξει μόνος του, συνιστάται κάποια ανθρώπινη επίβλεψη. Επομένως, επιλέξτε ένα χρονικό πλαίσιο και μια εμπορική συχνότητα που μπορείτε να παρακολουθήσετε. Αν έχετε μια εργασία πλήρους απασχόλησης και ο αλγόριθμος σας προγραμματίζεται να κάνει εκατοντάδες συναλλαγές την ημέρα σε ένα διάγραμμα ενός λεπτού ενώ εργάζεστε, ίσως δεν είναι ιδανικό. Μπορεί να θέλετε να επιλέξετε ένα ελαφρώς πιο μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα για τις συναλλαγές σας, και λιγότερη συχνότητα συναλλαγών, ώστε να μπορείτε να κρατάτε καρτέλες σε αυτό.

Η κερδοφορία στη φάση δοκιμής του αλγορίθμου δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσει να παράγει αυτές τις επιστροφές για πάντα. Περιστασιακά θα χρειαστεί να εισαγάγετε και να αλλάξετε τον αλγόριθμο συναλλαγών εάν τα αποτελέσματα αποκαλύψουν ότι δεν λειτουργεί πλέον καλά. Αυτή είναι επίσης μια χρονική δέσμευση ότι όποιος αναλαμβάνει αλγοριθμική διαπραγμάτευση πρέπει να αποδεχθεί.

Οι οικονομικοί περιορισμοί αποτελούν επίσης ένα ζήτημα. Οι προμήθειες αναβαθμίζονται πολύ γρήγορα με στρατηγική διαπραγμάτευσης υψηλής συχνότητας, οπότε βεβαιωθείτε ότι είστε με το διαθέσιμο μεσολαβητή χαμηλότερου κόστους και ότι το δυναμικό κέρδους κάθε εμπορίου δικαιολογεί την καταβολή αυτών των προμηθειών, ενδεχομένως πολλές φορές την ημέρα. Το αρχικό κεφάλαιο είναι επίσης ένα θέμα. Οι διαφορετικές αγορές και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα απαιτούν διαφορετικά κεφάλαια. Εάν τα αποθέματα ημέρας διαπραγμάτευσης, θα χρειαστείτε τουλάχιστον 25.000 δολάρια (συνιστάται περισσότερο), αλλά η διαπραγμάτευση forex ή futures μπορεί δυνητικά να ξεκινήσετε με λιγότερα.

Οι περιορισμοί της αγοράς είναι ένα άλλο ζήτημα. Δεν είναι κάθε αγορά κατάλληλη για την αλγοριθμική διαπραγμάτευση. Επιλέξτε μετοχές, ETF, ζεύγη forex ή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με μεγάλη ρευστότητα για να χειριστείτε τις εντολές που θα παράγει ο αλγόριθμος.

Ανάπτυξη ή Fine Tune μια στρατηγική

Μόλις κατανοηθούν οι οικονομικοί και χρονικοί περιορισμοί, αναπτύξτε ή βελτιστοποιήστε μια στρατηγική που μπορεί να προγραμματιστεί. Μπορεί να έχετε μια στρατηγική που εμπορεύεστε χειροκίνητα, αλλά είναι εύκολα κωδικοποιημένη; Εάν η στρατηγική σας είναι εξαιρετικά υποκειμενική και δεν βασίζεται σε κανόνες, ο προγραμματισμός της στρατηγικής μπορεί να είναι αδύνατος. Οι στρατηγικές βασισμένες σε κανόνες είναι οι πιο απλές στρατηγικές κωδικοποίησης με καταχωρήσεις, τερματισμό ζημιών και στόχων τιμών βάσει ποσοτικοποιήσιμων δεδομένων ή μεταβολών των τιμών.

Δεδομένου ότι οι στρατηγικές που βασίζονται σε κανόνες αντιγράφονται εύκολα και δοκιμάζονται, υπάρχουν πολλά διαθέσιμα, αν δεν έχετε δικές σας ιδέες. Το Quantpedia είναι ένας τέτοιος πόρος, παρέχοντας ακαδημαϊκά έγγραφα και αποτελέσματα συναλλαγών για διάφορες μεθόδους ποσοτικών συναλλαγών. Οι κανόνες που περιγράφονται μπορούν να κωδικοποιηθούν και στη συνέχεια να δοκιμαστούν για την αποδοτικότητα σε προηγούμενα και τρέχοντα δεδομένα. Η κωδικοποίηση ενός αλγορίθμου απαιτεί δεξιότητες προγραμματισμού ή πρόσβαση σε λογισμικό ή κάποιον που μπορεί να σας κωδικοποιήσει.

Δοκιμή ενός αλγορίθμου συναλλαγών

Το πιο σημαντικό βήμα είναι οι δοκιμές. Μόλις κωδικοποιηθεί μια εμπορική στρατηγική, μην ανταλλάξετε πραγματικό κεφάλαιο μαζί της μέχρι να δοκιμαστεί. Η δοκιμή περιλαμβάνει την παραχώρηση του αλγόριθμου σε ιστορικά δεδομένα τιμών, που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ο αλγόριθμος εκτελέστηκε σε χιλιάδες συναλλαγές. Αν η ιστορική φάση δοκιμών είναι κερδοφόρα και τα στατιστικά στοιχεία που παράγονται είναι αποδεκτά για την ανοχή σας στον κίνδυνο - όπως είναι η μέγιστη έλξη, ο λόγος κέρδους, ο κίνδυνος καταστροφής, για παράδειγμα - στη συνέχεια δοκιμάστε τον αλγόριθμο σε ζωντανές συνθήκες σε ένα demo λογαριασμό. Για άλλη μια φορά, αυτή η φάση πρέπει να παράγει εκατοντάδες συναλλαγές, ώστε να έχετε πρόσβαση στην απόδοση.

Αν ο αλγόριθμος είναι κερδοφόρος στα ιστορικά δεδομένα τιμών και διαπραγματεύεται έναν live demo λογαριασμό, χρησιμοποιήστε το εμπορικό πραγματικό κεφάλαιο αλλά με προσεκτικό μάτι. Οι συνθήκες ζωής είναι διαφορετικές από τις ιστορικές ή τις δοκιμές επίδειξης, επειδή οι εντολές του αλγορίθμου επηρεάζουν πραγματικά την αγορά και μπορεί να προκαλέσουν ολίσθηση. Μέχρι να επαληθευτεί ότι ο αλγόριθμος λειτουργεί στην πραγματική αγορά, όπως έκανε και στις δοκιμές, διατηρήστε προσεκτικό μάτι.

Συνεχής συντήρηση

Εφόσον ο αλγόριθμος λειτουργεί εντός των στατιστικών παραμέτρων που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της δοκιμής, αφήστε τον αλγόριθμο μόνο. Οι αλγόριθμοι έχουν το πλεονέκτημα της διαπραγμάτευσης χωρίς συναίσθημα, αλλά ένας έμπορος που συνεχώς πειράζει με τον αλγόριθμο είναι να ακυρώσει αυτό το όφελος. Ο αλγόριθμος όμως απαιτεί προσοχή. Παρακολουθήστε την απόδοση και εάν οι συνθήκες της αγοράς αλλάξουν τόσο πολύ ώστε ο αλγόριθμος δεν λειτουργεί πλέον όπως θα έπρεπε, ίσως απαιτούνται προσαρμογές.

Η κατώτατη γραμμή

Η αλγοριθμική διαπραγμάτευση δεν είναι ένα set-and-forget προσπάθεια που σας κάνει πλούσιους εν μία νυκτί. Στην πραγματικότητα, η ποσοτική διαπραγμάτευση μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με την εμπορική συναλλαγή. Εάν επιλέξετε να δημιουργήσετε έναν αλγόριθμο, πρέπει να έχετε επίγνωση του τρόπου με τον οποίο ο χρόνος, οι οικονομικοί περιορισμοί και οι περιορισμοί της αγοράς μπορεί να επηρεάσουν τη στρατηγική σας και σχεδιάστε ανάλογα. Μετατρέψτε μια τρέχουσα στρατηγική σε μια βασισμένη σε κανόνες, η οποία μπορεί να προγραμματιστεί πιο εύκολα ή να επιλέξετε μια ποσοτική μέθοδο που έχει ήδη δοκιμαστεί και ερευνηθεί. Στη συνέχεια, εκτελέστε τη δική σας φάση δοκιμών χρησιμοποιώντας ιστορικά και τρέχοντα δεδομένα. Εάν το check out, τότε τρέξτε τον αλγόριθμο με πραγματικά χρήματα κάτω από ένα άγρυπνο μάτι. Προσαρμόστε εάν απαιτείται, αλλά διαφορετικά αφήστε το να κάνει τη δουλειά του.